基于CPV模型的宏观压力测试实证研究——以中国农业发展银行为例  

作　　者：姜晓兵[1] 巴欢 

机构地区：[1]西安电子科技大学经济与管理学院,西安710071

出　　处：《中国管理信息化》2015年第17期117-119,共3页China Management Informationization

基　　金：陕西省社科界重大理论与现实问题研究项目(2015Z133);中央高校基本科研业务费专项资金项目(K5051206004)

摘　　要：本文以不良贷款率作为评估信用风险的指标,将不良贷款率转换成中介指标,用衡量农业农村经济发展的代表因子对中介指标进行多元线性回归,建立风险评估模型,通过自变量自回归和随机扰动项的蒙特卡洛模拟生成压力情景。结果表明:中央和地方财政支出增长率,农、林、牧、渔业新增固定资产投资,第一产业就业人员增长率是影响中国农业发展银行不良贷款率的显著因子。在前两者下降、后者上升的压力情景下,不良贷款率分布均会右移。

关 键 词：CPV模型 宏观压力测试 蒙特卡洛模拟 信用风险 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]