基于CPV模型的我国商业银行信用风险度量  

作　　者：孟凡波 

机构地区：[1]中国人民大学统计学院

出　　处：《财富生活》2024年第23期110-112,共3页Fortune Life

摘　　要：随着我国金融市场的快速发展,商业银行作为金融体系的核心组成部分,其信用风险管理的重要性日益凸显。CPV模型作为一种现代信用风险度量工具,因其能够综合考虑宏观经济因素对信用风险的影响,所以受到了广泛关注和应用。本文主要基于CPV模型对我国商业银行信用风险与我国宏观经济关联性方面进行实证研究,并通过回归分析建立了商业银行不良贷款率的度量和预测模型,对模型的构建情况进行了详细分析,最后验证了模型的预测效果。本文旨在为商业银行信用风险的量化管理提供全新的参考。

关 键 词：CPV模型 信用风险 宏观经济 回归分析 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]