信用风险研究中Copula理论的应用探讨  

作　　者：张滨[1] 吕美丽 王占文[1] 

机构地区：[1]河北化工医药职业技术学院,河北石家庄050000 [2]河北三元食品有限公司,河北石家庄050000

出　　处：《教育教学论坛》2016年第2期55-56,共2页Education And Teaching Forum

基　　金：2015年度河北省社会科学基金项目<基于copula理论的信用风险管理研究>(项目批准号:HB15YJ037)

摘　　要：通常来讲,信用属于是市场经济的重要基石,在金融数学当中,研究信用风险已经成为了一个全新的方向。在本文中,笔者首先对信用风险的概念进行了阐述,简单分析了信用风险的研究现状,并且对信用违约相关性的影响因素进行分析,结合自身经验,建立模型假设,最后对信用组合风险的损失度量进行了研究,与同行共勉。

关 键 词：信用风险 COPULA理论 违约相关性 应用 

分 类 号：G642.0[文化科学—高等教育学]