基于元胞蚂蚁算法的贷款组合优化模型  

作　　者：王周缅[1,2] 

机构地区：[1]上海市高级人民法院 [2]复旦大学应用经济学博士后流动站

出　　处：《新金融》2017年第4期56-59,共4页New Finance

摘　　要：针对商业银行各类贷款资产的违约相关性存在动态变化的问题,本文拟用元胞机制改造蚂蚁算法,用蚂蚁算法构建组合优化模型,再利用元胞自动机的元胞演变机制来模拟贷款违约相关动态变化,从而控制信息素的更新,优化解空间。实证检验表明,该算法在运算速度和单位风险收益率方面都比现行算法优越,且随着规模的增加,其优越性逐步加大。

关 键 词：贷款组合优化 违约相关性 元胞蚂蚁算法 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]