云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 陈洋

陈洋: 作品数：1被引量：1H指数：1; 导出分析报告; 供职机构：苏州科技大学数理学院数学系更多>>; 发文主题：COPULA模型马尔可夫马尔科夫违约相关性散粒噪声更多>>; 发文领域：理学更多>>; 发文期刊：《应用概率统计》更多>>; 所获基金：江苏省“青蓝工程”基金江苏省自然科学基金博士后科研启动基金国家自然科学基金更多>>

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有散粒噪声的机制转换的马尔科夫copula模型下的有担保安排的CDS的风险分析被引量：1: 《应用概率统计》2017年第4期385-407,共23页梁雪董迎辉陈洋; 国家自然科学基金青年项目(批准号:11401419);江苏省自然科学基金青年项目(批准号:BK20140279);江苏省青蓝工程项目(批准号:);苏州科技大学自然基金面上项目(批准号:);浙江工商大学博士后科研项目(批准号:)资助; 信用估值调整是针对交易对手方可能出现的违约责任而对金融产品价格作出调整的计算,是度量交易对手违约风险的重要方式.在信用估值调整的计算中,违约相关风险模型的建立非常关键.我们在马尔科夫copula模型中引入共同的经济状态变量以及...; 关键词：抵押担保违约相关性散粒噪声对手信用风险马尔可夫copula模型