M-V模型

作品数：20被引量：56H指数：3
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一类加速ADMM算法在投资组合选择中的应用研究
《应用数学进展》2024年第3期1176-1186,共11页胡同 
Mean-Variance模型为现代投资组合选取奠定了基础。 近年来,随着金融资产数量的提高,求 解M-V模型的经典算法效率逐渐变低。 因此,有关学者提出了资产分割的ADMM算法(AS- ADMM)以提升ADMM 算法的效率。 该算法能够比经典的算法更高效,...
关键词：加速ADMM 非遍历收敛速率 M-V模型 
基于B-L模型的大类资产配置投资组合实证研究被引量：2
《金融市场研究》2019年第8期101-112,共12页郑鸬捷 
大类资产配置对于机构投资者而言是最重要的决策环节,这决定了投资组合未来收益获取的基本格局和方向。本文首先介绍大类资产配置相关理论提出引入B-L模型的必要性,然后通过对传统B-L模型的改进增强大类资产配置理论的适用性,最后给出...
关键词：大类资产配置 M-V模型 B-L模型 贝叶斯变换 
带不确定退出时间的投资组合模型研究
《高师理科学刊》2018年第10期4-7,共4页卢进佳 邓雪 
2016年广东省自然科学基金项目(2016A030313545);2016年广东省自然科学基金项目(2015A030310401);2015年广东省研究生教育创新计划重点项目(2015JGXM-ZD03);2016年广东省学位与研究生教育改革研究规划项目(2016QTLXXM-19)
以Markowitz的经典均值-方差模型为基础,现代投资组合理论在20世纪的研究基本把投资期限当成不变的,即不会提前更改预设好的资金退出时间.然而,在实际投资中,有很多因素会导致投资者提前退出.为了使模型更好地贴近现实并刻画这种现象,...
关键词：投资组合 不确定退出时间 随机环境 模糊环境 M-V模型 
浅析金融证券市场的最优投资及模型选择被引量：1
《纳税》2018年第27期183-183,共1页张明皓 
理性投资者总是希望在最小风险下获得更高的收益水平。金融证券市场的最优化投资理论,就是探讨在复杂多变的金融市场环境下,如何做出最优投资决策,达到效用极大化目标。以往研究中,虽然也提出了一些组合投资理论,但是存在不同程度的问题...
关键词：金融证券市场 最优投资 M-V模型 
有现金流追加的具有随机时域的均值-方差投资策略的研究
《苏州科技学院学报（自然科学版）》2016年第4期9-12,38,共5页梁雪 付文豪 陆晨曦 
国家自然青年科学基金资助项目(11401419);江苏省自然科学青年基金资助项目(BK20140279);本科生"实践创新训练计划项目"(201410332060X);"本科教学工程"教学改革与研究项目(2013JGZ-10)
考虑有随机现金流追加情形下随机时域的均值-方差投资选择问题。首先,建立一个均值-方差模型,用一个随机过程来表示随机现金流;然后,将模型转化为一个确定时域的均值-方差模型;最后,用动态规划的方法得到了最优策略,并进行了数值计算。
关键词：M-V模型 动态规划 随机现金流 
双复合泊松风险保险公司最优投资策略
《重庆文理学院学报（自然科学版）》2011年第1期17-19,共3页孙宗岐 刘煜 
本文克服了保险资金在投资时间上的时滞限制以及保费以常数速率到达的不足,考虑保费和索赔同时都是随机到达的情况下受破产控制的保险公司最优投资策略问题,利用随机Lagrange方法获得了保险公司最优投资策略满足的解析式解.
关键词：双复合泊松风险 破产概率 M-V模型 随机Lagrange方法 最优投资策略 
基于M-V模型研究期货市场效率方法评述
《新西部（理论版）》2010年第4期50-51,共2页黄政 
本文通过马科维茨均值-方差(M-V)模型的评述,介绍了这种研究我国期货市场效率的方法。该模型有别于现时研究期货市场效率的主流方法(有效市场假说),可以从宏观上研究期货市场运行状况。并且基于该模型的假设基础,M-V模型还可以广泛应用...
关键词：期货市场效率 M—V模型 有效市场假说 
VaR约束下的M-V模型在股票配置决策中的应用
《淮北煤炭师范学院学报（自然科学版）》2007年第4期15-17,共3页安佰玲 侯为波 
研究了建立在VaR约束基础上的投资组合优化模型,并在实证分析中将其应用于股票配置决策上。
关键词：风险价值 投资组合 有效前沿 
随机市场系数条件下不连续股价的M-V投资组合选择被引量：2
《高校应用数学学报（A辑）》2007年第3期263-269,共7页郭文旌 闫海峰 雷鸣 
国家自然科学基金(70573044);江苏省高校自然科学基金(05KJB110033);南京财经大学课程建设项目(YJS301027);教改研究项目(JG2236176)
在假定市场系数为随机过程并且股票价格服从跳跃扩散过程的市场条件下应用鞅方法讨论一个M-V模型的最优投资组合选择问题.通过引进凹函数U(x)以及等价鞅测度,应用鞅方法以及贝叶斯定理得到了最优投资策略以及有效边界表达式.
关键词：M-V模型 随机市场系数 跳跃-扩散 鞅 
一般M-V模型中的有效证券组合及无套利分析被引量：1
《应用概率统计》2007年第1期31-41,共11页蒋春福 戴永隆 
国家自然科学基金(10271120).
本文研究了协方差阵奇异时一般M-V模型中的有效证券组合,得到了证券市场存在有效证券组合的充要条件,并给出了有效证券组合的通解和有效前沿的性质．最后,本文还在奇异协方差阵下进行了无套利分析,得到了证券市场无套利的充要条件,从而...
关键词：奇异协方差阵 有效证券组合 有效前沿 套利 
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