期货市场效率

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新冠疫情冲击下中国有色金属期货市场效率分析
《计量经济学报》2024年第3期858-878,共21页尹涛 黄双双 吴永强 高汉 王一鸣 袁先智 
由于全球新冠疫情的暴发,各国经济和金融市场受到了严重的冲击,而中国有色金属期货市场也不例外.因此,对于新冠疫情如何影响中国有色金属期货市场的研究,在我国期货市场的发展进程中具有重要的理论和实践意义.本文采用了MF-DFA和多重分...
关键词：新冠疫情 MF-DFA 有色金属期货市场 多重分形 市场效率 
中国原油期货市场效率国际比较
《当代石油石化》2021年第3期26-30,共5页仇欢 
中国原油期货经过近3年的发展,在交易规模上已经成为全球第三大原油期货品种,但其市场效率有待深入研究。本文对中国原油期货的价格发现功能、套期保值效率进行了实证检验,并与WTI、Brent原油期货进行了对比分析。结果显示,中国原油期...
关键词：原油期货 价格发现 套期保值 
中国农产品期货市场效率实证研究——以鸡蛋期货为例被引量：10
《金融与经济》2019年第2期42-45,64,共5页刘荣茂 孙戈 
鸡蛋期货是我国自1990年开通期货市场以来第一个鲜活农产品期货。自2013年11月8日在大连商品交易所上市至今,鸡蛋期货及现货的价格一直处于剧烈波动状态,故而鸡蛋期货市场的作用及效率一直饱受广大投资者的质疑。从目前对农产品期货市...
关键词：鸡蛋期货价格 现货价格 协整检验 格兰杰因果检验 市场效率 
中国农产品期货市场效率问题研究——基于社会福利损失模型的实证分析被引量：4
《价格理论与实践》2018年第4期102-105,共4页刘晓雪 王誓言 
教育部人文社科青年基金项目(13YJC790097);北京社科基金一般项目和北京市教委重点项目(SZ20171001107);国家社会科学基金一般项目(14BJY135)
本文从社会福利效应视角,基于社会损失指数模型衡量我国农产品期货市场效率。根据实证得出四个结论：一是谷物、软商品和林产品、油脂油料期货市场效率呈由低到高排序;二是多数期货品种在距离到期3-4个月时市场效率最高,价格信号最有效...
关键词：农产品期货市场 市场效率 社会福利效应 社会损失模型 预测偏差 
夜盘交易与期货市场效率被引量：8
《证券市场导报》2016年第4期63-70,78,共9页王柏杰 李爱文 
国家自然科学基金青年基金"资源型地区地方公共投资效率与债务可持续性研究(71303182)";中国博士后基金"我国债券利差与地方债务风险研究(2012M511987)";西北工业大学人文社科创新基金"资源诅咒;政企合谋与区域经济增长研究(3102015RW003)";西北工业大学高层次人才引进基金"最优金融结构与资源型地区经济转型研究(15GH0314)"
基于实施夜盘交易前后SHFE的铝期货交易数据,本文运用R/S分析法、共同因子模型等方法从流动性、信息效率及定价效率角度研究夜盘交易制度对期货市场效率的影响。结果发现:夜盘交易的开展,使得铝期货价格的波动性明显下降,市场的流动性...
关键词：夜盘交易 流动性 定价效率 信息效率 
基于经济学分析视角的期货市场效率研究
《现代商贸工业》2014年第1期20-22,共3页孙国华 唐璐娜 
期货是人类在经济学领域的一项重要创新,如果可以设定一个有效率的制度,就可以对资源的合理配置产生直接促进作用,带来经济以及社会福利的显著增长。以经济学视角研究期货市场效率的最终目的就是要探讨期货市场对于经济增长所产生的作用...
关键词：经济学分析 期货市场效率 市场制度 
我国农产品新品种期货市场效率实证研究被引量：4
《技术经济与管理研究》2013年第3期80-83,共4页周蓓 齐中英 
期货市场效率的实证研究是期货市场的一个热点研究领域。本文采用方差比方法并结合单位根方法,对我国07年以后上市的农产品期货新品种棕榈油、菜籽油及早籼稻期货市场的效率进行了随机游走检验,结果表明:这3个农产品新品种期货市场均满...
关键词：农产品期货 产品期货 期货市场 
农产品利用期货市场规避市场风险探析被引量：3
《现代商贸工业》2010年第24期19-20,共2页李栋雁 董炳南 柳辉芳 
选用中国小麦期货市场为例,分析期货价格和未来现货价格之间的协整关系来检验期货市场效率,结果表明:我国小麦的现货价格和期货价格之间存在长期均衡关系,即说明了中国小麦期货市场的有效性。
关键词：农业市场风险 农产品价格风险 期货市场 期货市场效率 
投资者结构与期限结构对期货市场效率的影响研究被引量：9
《证券市场导报》2010年第4期35-40,共6页张雄 万迪昉 杨光 
上海期货交易所课题合作研究计划第三期课题"期货市场交易机制及合约设计对投资者结构与交易者行为影响的研究"的资助
有效市场假设认为,投资者不能通过任何信息的获取而获得超额收益,即价格能够及时地反映所标资产的相关信息和风险。通过对上海期货市场金融危机前后交易数据的检验,发现其存在显著的长期惯性利润,证明了其不符合有效市场假设和可能存在...
关键词：期货市场 惯性利润 市场结构 市场有效性 
基于M-V模型研究期货市场效率方法评述
《新西部（理论版）》2010年第4期50-51,共2页黄政 
本文通过马科维茨均值-方差(M-V)模型的评述,介绍了这种研究我国期货市场效率的方法。该模型有别于现时研究期货市场效率的主流方法(有效市场假说),可以从宏观上研究期货市场运行状况。并且基于该模型的假设基础,M-V模型还可以广泛应用...
关键词：期货市场效率 M—V模型 有效市场假说 
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