有效证券组合

作品数：18被引量：31H指数：3
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：张卫国李婷蒋春福徐寅峰王迅更多>>
相关机构：宁夏大学西安交通大学深圳大学华南理工大学更多>>
相关期刊：《数学的实践与认识》《工程数学学报》《系统工程学报》《中国管理科学》更多>>
相关基金：国家自然科学基金国家教委资助优秀年轻教师基金中国博士后科学基金国家社会科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于参数估计风险的拟合有效证券组合方法
《系统工程》2015年第4期18-23,共6页蒋春福 彭泓毅 
国家自然科学基金资助项目(71101095);广东省自然科学基金资助项目(2008276);深圳市科技研发资金国家和省计划配套项目(GJHS20120621142551822)
研究了当投资者在某个证券子集上存在一定约束时,其构建的证券组合在证券全集上的有效性问题。将参数估计风险融入到投资组合决策过程,提出了拟合有效证券组合的概念,并且得到了拟合有效证券组合的判定条件及统计检验方法,最后,结合我...
关键词：拟合有效证券组合 投资约束 估计风险 大规模投资组合 
一般M-V模型中的有效证券组合及无套利分析被引量：1
《应用概率统计》2007年第1期31-41,共11页蒋春福 戴永隆 
国家自然科学基金(10271120).
本文研究了协方差阵奇异时一般M-V模型中的有效证券组合,得到了证券市场存在有效证券组合的充要条件,并给出了有效证券组合的通解和有效前沿的性质．最后,本文还在奇异协方差阵下进行了无套利分析,得到了证券市场无套利的充要条件,从而...
关键词：奇异协方差阵 有效证券组合 有效前沿 套利 
具有VaR约束和无风险投资的证券组合选择方法被引量：5
《工程数学学报》2005年第3期435-440,共6页李婷 张卫国 
本文提出了具有VaR约束和无风险投资的证券组合优化模型,在证券收益率服从正态分布的前提下,给出有效投资比例及有效边界的解析形式,它是传统的均值-方差模型及有效证券组合的推广。
关键词：无风险投资 VAR约束 有效证券组合 
收益率为模糊数的加权证券组合选择模型被引量：7
《系统工程学报》2005年第1期6-11,共6页徐维军 徐寅峰 王迅 张卫国 
国家自然科学基金资助项目(10371094);国家自然科学基金资助项目(70401006);中国博士后科学基金资助项目(2003034014).
Markowitz基于概率理论建立了有名的均值方差证券组合模型,文章则基于模糊理论建立了一类具有权系数的均值方差证券组合模型.首先对证券市场上的收益与风险特性重新进行度量和刻画,提出了一类新的具有加权的可能性均值、方差及协方差的...
关键词：模糊数 可能性原理 证券组合选择 有效证券组合 有效前沿 
最小方差组合证券集的性质被引量：2
《数学的实践与认识》2003年第9期68-74,共7页张丹松 李馨 
从分析最小方差组合证券集入手 ,研究了均值方差有效组合证券边界的性质 ,给出最小方差组合证券集是一个仿射集 ,并且对有效组合证券结构的统计特性进行了分析 。
关键词：方差 组合证券集 有效证券组合 均值 风险证券 收益率 仿射集 
均值—方差效用函数在证券组合投资决策中的应用被引量：6
《运筹与管理》2003年第3期98-101,共4页万上海 
本文利用均值—方差效用函数,按期望效用最大化准则建立并分析了证券组合投资决策模型。在投资者的效用函数为指数型效用函数时,得到了两基金定理分离权重的计算公式。得出了在均值———方差效用函数条件下期望效用最大化准则与M-V期...
关键词：有效证券组合 投资组合理论 均值-方差效用函数 两基金定理 分离权重 证券组合投资 
奇异协方差阵下的有效证券组合
《中国煤炭经济学院学报》2001年第4期287-289,300,共4页张培建 
借助一个“套利组合模型”对奇异协方差阵下有效证券组合的求解及其有关问题进行了分析论证 ,得出的结论是 ,协方差矩阵奇异时 ,证券市场有可能存在“套利组合”。在此基础上 ,求出了有效市场下有效证券组合的通解 ,亦获得了有效市场下...
关键词：证券组合投资 有效证券组合 奇异协方差阵 证券市场 证券收益率 期望值 
数学模型在有效证券组合确定中的应用
《河南科学》2001年第1期98-100,共3页宋红雨 张志伟 
按照均值方差分析方法，投资者在确定最侍证券组合之前，需要先确定有效边界的组成部分和位置。通过 建立数学模型，有效边界的确定转化为一个有约束条件的极值问题，可以用二次规划来求解。同时，本文 对模型给出了一种较为简便的解法。
关键词：数学模型 投资组合 二次规划 证券投资 预期报酬率 收益率 非线性规划 
具指数赋权指标的证券投资多目标线性规划模型被引量：2
《经济数学》1999年第2期33-38,共6页徐大江 
本文提出证券投资决策的指数赋权指标体系．在该指标体系中，建立风险证券组合投资决策和存在无风险证券或无风险贷款时证券组合投资决策的多目标线性规划模型．研究了有效风险证券组合集和有效证券组合集的结构和相互关系，市场证券组...
关键词：指数赋权指标 多目标线性规划模型 预期目标收益率法 有效风险证券组合 有效证券组合 市场证券组合 
证券资产配置与大众推荐
《经济体制改革》1999年第S1期181-186,共6页Nako.Kanna 刘俊哲 
关键词：最优证券组合 基金分离定理 投资者 人力资本 资产配置 历史分布 组合配置 无风险资产 有效证券组合 有效边界 
全选清除导出
共2页<12>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部