证券组合选择

作品数：23被引量：77H指数：4
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证券组合选择的均值方差模型
《内蒙古科技与经济》2014年第1期39-39,42,共2页孔辉利 
基于minimax规则的证券组合选择理论的基础上,对证券组合的几种情形建立了模型,并进行了理论分析。给出了证券组合的选择模型以及模型的有效组合的分析解。
关键词：证券组合 均值方差 收益率 模型 
摩擦市场中最优证券组合选择的极大极小法被引量：2
《数学的实践与认识》2008年第20期16-23,共8页刘明明 高岩 
上海市重点学科建设项目资助(T0502);上海市基础研究重点项目(06JC14057)
在考虑交易成本的基础上,构造最优投资组合选择的极大极小模型,同时允许投资者卖空风险资产.在求解过程中,针对出现的非光滑函数,通过引入极大熵函数用光滑问题来逼近非光滑问题.最后推导出连续可微的方程组,可采用经典牛顿法求解.数值...
关键词：极大极小法 交易成本 投资组合理论 优化 
允许卖空的基于MINIMAX规则的证券组合选择被引量：4
《系统工程理论与实践》2008年第4期12-18,26,共8页张晶锋 赵磊 陈万义 
在不允许卖空证券组合选择理论基础上,探讨了基于minimax规则允许卖空的情形.首先介绍了一种新的组合风险度量规则-minimax规则,然后基于此建立起最优选择模型,将此模型转化成可求解的PO(λ)问题,并利用K-T条件得到解析解.此外,鉴于证...
关键词：卖空 minimax规则 PO(λ)问题 K-T条件 有效前沿 
基于遗传算法的证券组合选择被引量：4
《哈尔滨理工大学学报》2007年第5期69-72,共4页张颖 李磊 
国家自然科学基金项目(70571051)
以证券组合选择为研究对象,讨论寻求高收益、低风险的最佳证券组合.通过对马克维茨投资组合模型的分析,得到一个改进的证券组合选择准则.根据二进制编码遗传算法的适用性及运算特点,给出运算规则及评价函数,用以选择最佳证券组合.实例...
关键词：证券组合 遗传算法 二进制编码 
带交易费用的证券组合选择的有效子集
《科教文汇》2007年第08X期141-141,146,共2页路莉贞 
本文在考虑交易费用的基础上,建立了证券组合选择模型,进而分析了交易费用对证券组合的有效子集的影响,并给出了证券集的一个子集为其有效子集的充要条件。
关键词：有效前沿 有效子集 交易费用 
基于VaR约束的证券组合选择方法研究
《商场现代化》2007年第03X期222-223,共2页杨雯靖 
VaR是目前国际上金融风险管理的主流方法之一,本文在简要介绍的VaR概念及计算方法后,在经典的Markowitz均值-方差模型的基础上,加入了VaR约束,研究了基于VaR约束的证券组合投资决策优化模型及其有效边界,并就此VaR模型的数学特性进行了...
关键词：证券组合 风险价值 均值-方差模型 有效边界 
存在融资条件下证券组合选择的一种模糊决策方法被引量：11
《北京交通大学学报（社会科学版）》2007年第1期67-70,共4页陈炜 张润彤 杨玲 
北京交通大学科技基金(2005SM018);北京交通发展研究基地资助
应用模糊可能性理论研究了在实际投资决策中存在融资条件下的证券组合选择问题。用证券收益的可能性均值和方差分别作为投资收益和风险的测度,将选择证券组合的概率均值-方差模型简化为一个线性规划模型,使得存在融资条件下有效投资组...
关键词：证券组合选择 优化决策 可能性均值 可能性方差 融资约束 
带交易费的证券组合选择模型的一种化简求解方法被引量：2
《北京化工大学学报（自然科学版）》2006年第6期107-109,共3页吴国云 杨丰梅 
国家自然科学基金(10171108)
带交易费的最优证券组合选择问题可以表示为一类不可微非线性规划模型。为了求解这类模型,一些学者通过引进大量的辅助变量经过多次变换将其转换为一个线性规划问题。本文提出一种新的化简方法,一次变换即可将该类不可微非线性规划模型...
关键词：证券组合选择 不可微优化 线性规划 
证券组合选择有效子集的分类与搜索方法被引量：1
《数学的实践与认识》2006年第2期115-118,共4页王金才 徐伟 郭丹 
本文在对证券组合选择有效子集的分类基础上,给出一个证券组合选择有效子集的搜索方法-逐个别法,并证明了它的有效性.
关键词：证券组合 有效子集 逐个判别法 
不允许卖空条件下有交易费用的证券组合选择被引量：1
《固原师专学报》2005年第6期80-84,共5页董晓芳 
研究了不允许卖空条件下有交易成本的证券组合选择问题,给出了一个多目标证券组合选择模型,又通过引进风险偏好因子转化为单目标优化模型,再次利用最优化理论转化为线性规划问题借助SAS软件求解,最后给出了一个算例说明该投资模型的可...
关键词：证券组合投资 凸规划 线性规划SAS软件 
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