有效子集

作品数：12被引量：52H指数：4
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基于随机模拟的资产组合有效子集的精确检验方法被引量：1
《系统工程理论与实践》2014年第7期1648-1661,共14页蒋春福 彭泓毅 
国家自然科学基金(71101095);广东省自然科学基金(2008276)
考虑到资产组合有效子集的渐近检验方法通常只适用于大样本情形,为了提高在有限样本和小样本情形下有效子集判定的准确性和稳定性,通过分析资产组合有效子集新的判定条件,提出了一种基于Block-Bootstrap随机模拟的有效子集精确检验方法...
关键词：资产组合 有效子集 精确检验 分块自助法 
证券组合有效子集的统计推断被引量：3
《应用数学学报》2012年第3期536-559,共24页蒋春福 彭泓毅 
国家自然科学基金(71101095);广东省自然科学基金(2008276)资助项目
本文在奇异协方差阵下研究了证券组合有效子集的统计推断,得到了有效子集的一些新的判定条件,并导出了相应的检验统计量及其渐近性质,同时通过对有效子集假设检验问题及其检验统计量进行分解,本文还给出了相关检验统计量的一些经济含义...
关键词：证券组合 有效子集 统计推断 
证券组合有效子集的统计检验及实证研究被引量：4
《中国管理科学》2012年第4期52-59,共8页蒋春福 杨宇宽 
国家自然科学基金资助项目(71101095);广东省自然科学基金资助项目(2008276)
本文研究了投资组合管理中的证券子集选择问题,通过分析证券组合有效子集与均值-方差张成的关系,给出了一种新的基于统计推断的证券子集有效性检验方法,同时也拓展了Huberman和Kandel[Journalof Finance,1987]的均值-方差张成条件。实...
关键词：证券组合 有效子集 统计检验 
奇异协方差阵下证券组合的有效子集被引量：5
《应用概率统计》2008年第5期484-492,共9页蒋春福 戴永隆 
深圳大学科研启动基金(200738);国家自然科学基金(10626021);广东省自然科学基金(06300957)资助项目
Szeg¨o曾猜想当协方差阵奇异时可能存在有效子集,本文在奇异协方差阵下利用有效组合的通解,给出了证券组合有效子集的一个等价定义,并得到了在证券全集中存在有效子集的充要条件,还给出了证券子集为有效子集的一些新的充要条件.
关键词：奇异协方差阵 证券组合 有效子集 
带交易费用的证券组合选择的有效子集
《科教文汇》2007年第08X期141-141,146,共2页路莉贞 
本文在考虑交易费用的基础上,建立了证券组合选择模型,进而分析了交易费用对证券组合的有效子集的影响,并给出了证券集的一个子集为其有效子集的充要条件。
关键词：有效前沿 有效子集 交易费用 
证券组合选择有效子集的分类与搜索方法被引量：1
《数学的实践与认识》2006年第2期115-118,共4页王金才 徐伟 郭丹 
本文在对证券组合选择有效子集的分类基础上,给出一个证券组合选择有效子集的搜索方法-逐个别法,并证明了它的有效性.
关键词：证券组合 有效子集 逐个判别法 
证券组合的主成分集和有效子集被引量：3
《浙江教育学院学报》2004年第1期70-74,共5页蒋福坤 刘正春 
在证券集收益率的协方差矩阵为非正定的情况下 ,通过建立收益率向量分量间的线性关系 ,给出了证券集的主成分集的概念 .并在此基础上得出了证券集的主成分集。
关键词：证券组合 主成分集 有效子集 收益率 特征值 协方差矩阵 
不允许卖空证券组合选择的有效子集被引量：12
《应用数学学报》2003年第2期286-299,共14页史树4 杨杰 
国家自然科学基金
证券组合选择的有效子集是指它可取代原有的基本证券集来生成Markowitz有效组合前沿.本文给出一个证券集的子集在不允许卖空的条件下是全集的有效子集的充要条件.
关键词：不允许卖空证券组合选择 有效子集 Markowitz理论 有效组合前沿 共同基金分离问题 资本资产定价模型 收益 LAGRANGE乘子 拐角组合 极小风险子集 
证券组合选择的有效子集被引量：24
《应用数学学报》2002年第1期176-186,共11页史树中 杨杰 
国家自然科学基金委员会重大项目<金融数学;金融工程与金融管理>资助项目
本文引进证券组合选择的有效子集概念． 有效子集可取代原有的基本证券集来生成Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ有效组合前沿．本文给出一个证券集的子集是全集的有效子集的充要条件．在理论上，这是一条新的ｋ－基金分离定理；在实际应用上，这有...
关键词：证券组合 Markowitz组合选择理论 均值-方差分析 有效组合前沿 有效子集 
投资组合协方差矩阵的性质与最优组合的选择被引量：17
《中国管理科学》2002年第2期12-14,共3页熊和平 
投资组合协方差矩阵的正定性向来被研究人员所默认 ,从而对于非正定的情形研究不多。本文对协方差矩阵的性质进行了研究 ,证明了协方差矩阵正定的充分条件 ,同时深入地分析了非正定条件下的最优组合的选择问题。并指出 :当协方差矩阵非...
关键词：投资组合 协方差距阵 最优组合 有效子集 
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