证券组合选择的有效子集  

EFFICIENT SUBSET FOR PORTFOLIO SELECTION

作　　者：史树中[1] 杨杰 

机构地区：[1]北京大学金融数学与金融工程研究中心,北京100871 [2]南开数学研究所,300071

出　　处：《应用数学学报》2002年第1期176-186,共11页Acta Mathematicae Applicatae Sinica

基　　金：国家自然科学基金委员会重大项目<金融数学;金融工程与金融管理>资助项目

摘　　要：本文引进证券组合选择的有效子集概念． 有效子集可取代原有的基本证券集来生成Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ有效组合前沿．本文给出一个证券集的子集是全集的有效子集的充要条件．在理论上，这是一条新的ｋ－基金分离定理；在实际应用上，这有可能用来减少计算有效组合前沿的计算量．This paper introduces a concept of efficient subset for portfolio selection. An efficient subset may replace the original security set to generate the Markowitz portfolio efficient frontier. A necessary and sufficient condition for a subset to be efficient is obtained. Theorically, this is a new k-fund separation theorem; practically the theorem could decrease the computational time for calculating the portfolio efficient frontier.

关 键 词：证券组合 Markowitz组合选择理论 均值-方差分析 有效组合前沿 有效子集 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]