证券组合的主成分集和有效子集  

Principal Set and Effective Subset of Security Portfolios

作　　者：蒋福坤[1] 刘正春[1] 

机构地区：[1]嘉兴学院信息工程学院,浙江嘉兴314001

出　　处：《浙江教育学院学报》2004年第1期70-74,共5页Journal of ZHEJIANG Education Institute

摘　　要：在证券集收益率的协方差矩阵为非正定的情况下 ,通过建立收益率向量分量间的线性关系 ,给出了证券集的主成分集的概念 .并在此基础上得出了证券集的主成分集。In the circumstances that the covariance matrix of yield for the security portfo lios is non_positive definite, put forward here is the concept of principal s et for the security portfolios by constructing the linear relation between the c omponents of the yield vector. Furthermore some relative theorems are derived.

关 键 词：证券组合 主成分集 有效子集 收益率 特征值 协方差矩阵 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学] O211[理学—概率论与数理统计]