不允许卖空条件下有交易费用的证券组合选择  

作　　者：董晓芳[1] 

机构地区：[1]宁夏大学经济管理学院,银川750021

出　　处：《固原师专学报》2005年第6期80-84,共5页Journal of Guyuan Teachers College

摘　　要：研究了不允许卖空条件下有交易成本的证券组合选择问题,给出了一个多目标证券组合选择模型,又通过引进风险偏好因子转化为单目标优化模型,再次利用最优化理论转化为线性规划问题借助SAS软件求解,最后给出了一个算例说明该投资模型的可行性．

关 键 词：证券组合投资 凸规划 线性规划SAS软件 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]