证券组合投资

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马克维茨证券组合投资 Bayes估计在证券投资风险分析中的应用被引量：2
《现代经济信息》2019年第12期326-328,共3页郭紫璇 
由于证券投资的收益具有不确定性,所以将马克维茨证券组合投资Bayes估计引入证券投资风险的分析中,本文介绍了证券投资风险分析中的组合理论,以及在预测证券走势时对Bayes估计的运用,并相应的运用实际数据进行定量分析。组合理论的原理...
关键词：证券投资 组合理论 BAYES估计 证券投资风险 分析应用 
探究区间数线性规划及其区间解的研究
《智库时代》2019年第6期213-214,共2页邹昊 
区间数线性规划主要用于处理具有离散区间数的不准确性优化问题。以现阶段区间数线性规划应用情况为基础,结合近年来已有算法展现出的区间解非可行解问题,明确新时代发展对区间数线性规划的要求,深层探索区间数线性规划及其区间解,以此...
关键词：区间数线性规划 证券组合投资 区间解 算法 
基于遗传–蚁群算法的证券组合投资优化研究
《建模与仿真》2016年第4期161-169,共9页王慧颖 衣梦涵 刘昊 
感谢国家自然科学基金项目(11301558);2014年度中央财经大学重大科研课题培育项目(基础理论类)的资助。
基于Markowitz资产组合理论,综合考虑证券投资的风险和收益,建立证券组合投资的多目标规划模型,融合遗传算法和蚁群算法应用于上述模型的求解。具体地,将具有快速全局搜索能力的遗传算法产生的问题初始解转化为蚁群算法的初始信息分布,...
关键词：证券组合投资 多目标规划 遗传算法 蚁群算法 算法融合 
理事会会员名片
《中国人力资源社会保障》2016年第5期64-64,共1页
张文伟董事长海富通基金管理有限公司海富通基金是一家为客户提供证券组合投资管理服务的专业公司。作为全牌照的基金管理有限公司,公司多元化的资产管理业务结构多年来一直保持稳定增长。截至2015年,公司管理资产总规模达到1300.49亿...
关键词：国内外机构 资产总规模 公司多元化 证券组合投资 基金管理 广发银行 文伟 资产管理 服务人员 信用卡发卡量 
不允许卖空证券组合投资模型的原始–对偶多项式内点算法被引量：1
《应用数学进展》2016年第1期51-58,共8页田振明 宋馨雨 
广州中医药大学规划课题(项目号sk0626);广州中医药大学高等教育教学改革课题(项目号sk1530)的资助。
在分析Markowitz证券组合投资模型最优化解法的基础上,给出了求解不允许卖空证券组合投资模型的原始–对偶多项式内点算法;不同于传统牛顿法的迭代方向,借助一种新的工具寻找搜索方向,并且该算法具有多项式复杂性;用我们给出的算法对不...
关键词：证券组合 二次规划 内点算法 
基于灰色模型的证券组合投资优化研究
《现代经济信息》2015年第6X期323-324,共2页丁文烁 
组合投资理论在现代经济体制中是一个非常重要的理论。基于该理论的特征,本文建立了全新的组合投资模型:灰色优化模型。该模型能够更实用、更客观地解决现存问题。
关键词：组合投资 预期收益率 风险率 灰色优化模型 
基于数学优化的证券组合投资风险研究
《中国科技投资》2014年第A09期508-509,共2页杨琳 李杨 
证券投资风险分为系统风险和非系统风险，其中非系统风险可通过多种证券组合投资来分散和降低。本文主要通过回顾证券投资组合的相关研究。结合方差、期望收益率以及数学优化等方法，佐证通过组合投资有利于实现同一风险水平下的收益最...
关键词：数学优化 组合投资 风险 收益 
行为金融视角下证券投资风险度量模型分析被引量：5
《商业时代》2014年第15期95-96,共2页梁宇 
投资者在实际的证券投资活动中会重点考虑证券投资项目的收益及对应的风险情况,只有合理权衡投资风险与投资收益之间的关系,并明确自身的投资风险偏好才能进行合理的证券资产的投资活动。当前,证券投资风险度量模型的实用性、可行性和...
关键词：金融视角 证券投资风险度量证券组合投资 
改进的PSO算法及其在证券组合投资中的应用被引量：1
《武汉职业技术学院学报》2014年第1期36-41,69,共7页吴喆珺 
粒子群优化算法(PSO)作为一种进化计算技术,已经广泛运用到了各个行业领域中。基于不同应用领域的具体要求,人们也针对不同的技术特点对PSO进行了改进。针对PSO算法在证券组合投资中的应用要求,提出一种改进的PSO算法,并通过上海证券交...
关键词：PSO优化算法 证券组合投资 改进的PSO算法 
证券投资组合模型及其应用被引量：3
《计算机技术与发展》2013年第12期168-170,174,共4页朱俊林 付英姿 陈异 
国家自然科学基金资助项目(11201200);云南省自然科学基金(2010ZC059)
证券投资组合问题广泛存在于金融、风险投资等多个领域。文中分别在全部投资和选择性投资两种场合下重点研究了证券投资组合方案选择问题。对于全部投资而言,文中建立起了多目标规划模型并在求解过程中采用理想点法将其转化为线性规划模...
关键词：多目标规划模型 理想点法 证券组合投资 
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