证券收益率

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公司现金管理模型研究——考虑股票会支付红利及证券收益率不确定的情况
《中国市场》2019年第24期38-40,共3页魏宇方舟 
文章将股票会支付红利和证券收益率不确定这两种情况考虑进入Sethi&Thompson构建的公司现金管理模型,试图求解一个最优的现金管理策略,即随着时间的变化,公司财务管理人员应该如何分配寄存于银行的资金和投资于证券的资金,从而使该公司...
关键词：现金管理 股利 随机收益率 最大化准则 
基于一维非对称有限深方阶阱的证券收益率拟合分析
《广州大学学报（自然科学版）》2018年第3期11-16,共6页刘广 陈智 刘和健 
广东省自然科学基金资助项目(2017A030313420);广东省哲学社会科学基金资助项目(GD14XYJ16);广东省教育厅人文社科基金资助项目(2014WQNCX074)
金融市场与物理世界存在一定的联系,证券价格波动表现出一定的粒子行为特征.首先,对量子物理中的方势阱进行总结,并将其延伸到更具一般意义、更复杂的势阱上.然后,通过MATLAB求解超越方程,得出波函数的数值解,并做出其几率分布图像.最后...
关键词：金融物理 一维非对称有限深方势阱 波函数 上证指数 
我国不同时期证券收益率波动特征研究——基于GARCH族模型的实证分析
《现代商贸工业》2015年第17期16-19,共4页唐欢 
经济全球化的发展促进了世界资源配置的优化并提高了金融业的运行效率,但同时也降低了金融体系的稳定性、加剧了金融市场的波动性和市场风险。我国的证券市场充满着不确定性,市场形势处于不断变化的状态。借鉴国内外的研究成果,通过GARC...
关键词：GARCH族模型 证券收益率 中国证券市场 
对纸币制度下“流动性陷阱”学说的思考——基于美国1973-2011年的经验被引量：1
《广东外语外贸大学学报》2014年第4期11-16,共6页张昱 龙竞 
教育部重大项目<国际金融危机后全球需求结构变化研究>(项目编号:11JZD021)的子项目<1929年以来需求结构演变与经济危机发生的机理>(编号:11JZD021-1)的中期研究成果
通过用美国数据对凯恩斯货币需求函数所做的实证分析，本文证实了货币需求的利率弹性在1981-2006年极弱，即在1981-2006年美国不存在流动性陷阱。通过对美国“金融海啸”以来的经济资料分析，本文认为，2007-2009年的美国经济满足只是...
关键词：流动性陷阱 纸币制度 证券收益率 美国经济 
中国固定收益证券收益率与通货膨胀关系实证分析
《中国市场》2011年第52期65-66,共2页陆珂 
作为资产增值保值的工具,固定收益证券收益率与通货膨胀的关系依各市场有效程度而不同,通货膨胀对不同期限结构的固定收益证券收益率的影响程度也并不一致。本文对2007年以来最新的中国固定收益证券数据进行处理分析。
关键词：固定收益证券 通货膨胀 收益率 期限结构 
证券收益率的极大线性无关组及两基金分离定理
《数学的实践与认识》2010年第17期14-19,共6页姚海祥 李仲飞 马庆华 
国家杰出青年科学基金(70825002);国家自然科学基金(70471018);广东省哲学社会科学规划项目(09-O19);广东高等院校学科建设专项资金(育苗工程);广东省自然科学基金(8151042001000005)
在无套利假设下,利用概率论结合线性代数的方法进一步研究了当n种风险资产的协方差矩阵∑是奇异时的证券投资组合问题,在均值-方差模型的框架下得到模型的一些本质特征,并证明了此时的两基金分离定理仍然成立的.
关键词：奇异协方差矩阵 有效组合边界 两基金分离定理 极大线性无关组 
β系数与财务因素对我国股票市场证券收益率影响的比较被引量：5
《统计与决策》2009年第16期121-123,共3页王国志 王燕 
在建立投资组合的实际操作过程中,单指数模型因其简便易行性而成为主要的建模方法,但这种方法的有效性,及其他因素对证券收益率的影响并没有系统性解释。文章利用最近数据,从β系数和财务因素的角度,分析对于证券收益率有重要影响作用...
关键词：Β系数 股票市场 证券收益率 
稳健回归在单指数模型中的应用
《职业》2009年第5Z期144-146,共3页丁硕 
一、引言威廉·夏普于1963年在《管理科学》上发表了《一种投资组合分析的简化模型》一文,提出了单指数模型投资组合模型,并得到了广泛的应用。单指数模型求解过程中需要进行回归分析。
关键词：单指数 稳健回归 组合分析 有效前沿 预期收益率 回归结果 期望收益 证券收益率 样本区间 市场指数 
R统计软件在证券收益率的分析与预测中的应用被引量：1
《经济师》2008年第11期224-226,共3页黄斐 
R软件是一种开源式的,具有强大的统计分析和作图功能,非常适合金融和证券分析学者应用的统计软件。文章介绍使用R软件检验Markowitz投资组合模型的重要假设之:证券收益率服从正态分布,以及应用期望值法和指数平滑法进行证券预期收益率...
关键词：R软件 MARKOWITZ模型 证券收益率 预测 
R统计软件在证券收益率的分析与预测中的应用
《金融经济（下半月）》2008年第11期79-81,共3页黄斐 
关键词：证券收益率 命令格式 统计分析功能 经验分布函数 指数平滑法 编程平台 密度图 加权平均 图形输出 期望收益率 
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