MARKOWITZ模型

作品数：53被引量：131H指数：5
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Markowitz模型在中国市场的实例检验
《知识经济》2023年第21期33-35,90,共4页魏明昊 
Markowitz模型是当今全球资本市场的重要研究对象,也是投资组合优化的理论基础。在等风险的情况下,通过投资组合优化的方式,投资者可以调整投资组合以获取更高收益并降低风险。然而,当前国内资本市场基于Markowitz模型的量化分析的有效...
关键词：MARKOWITZ模型 量化分析 A股市场 
关于政策约束下保险资金投资组合的若干研究被引量：1
《江汉大学学报（自然科学版）》2022年第3期5-11,共7页李红 孙德荣 李硕 
新疆高校科研计划项目(YJEDU2019Y055,XJEDU2021I205);新疆维吾尔自治区高校本科教育教学研究和改革项目(PT-2020059);昌吉学院教学研究项目(21KCSZ003);昌吉学院大学生创新创业训练计划项目(X202110997111)。
在大类监管政策对投资比例的限制情况下,基于Markowitz模型研究了加入承保因素的保险资金投资分配组合模型,并介绍了该模型的二次规划求解算法,在此基础上着重分析双边投资模型及其对保险资金运用的自由性和有效性的提升等问题。结果表...
关键词：保险资金 最优投资组合 MARKOWITZ模型 大类资产监管 BP神经网络 
基于Markowitz投资理论的高校图书馆资源配置模型研究被引量：3
《图书馆学研究》2021年第1期22-30,共9页周金娉 冯由玲 李蛟 赵天尉 
吉林省教育厅项目“基于效用均衡理论的省属高校文献信息资源共享、共建体系构建研究”(项目编号:JJKH20190756SK);国家自然科学基金“社交媒体环境下学术成果的影响力研究——基于社会网络和传播视角”(项目编号:71971096);吉林省教育科学规划课题“媒体融合背景下高校图书馆学生用户信息素养能力培养策略研究”(项目编号:GH20233)的研究成果之一。
针对高校图书馆资源分配不合理的问题,文章基于经济学领域的Markowitz均值-方差投资组合理论,从资源用户满意度和资源利用均衡度两个角度出发,利用均值-方差等值线族的几何特征,找到平衡用户满意度和资源利用均衡度的有效集,获取高校图...
关键词：MARKOWITZ模型 高校图书馆 资源配置模型 
“偿二代”准则下最优保险资产配置策略研究:基于SQP算法被引量：2
《预测》2020年第6期90-96,共7页康晗彬 刘勤 石以涛 
山东省社会科学规划研究资助项目(16CJJJ16)。
偿二代监管体系实施3年多以来,保险行业整体风险管理能力明显增强。然而,在新的偿二代监管体系下,如何合理配置保险资金以尽可能降低投资风险?这是个值得探究的问题。本文结合监管约束建立偿二代体系下保险资产最优化配置策略:采用序列...
关键词：“偿二代”准则 资产配置 MARKOWITZ模型 SQP算法 夏普比率 
林甸县转入耕地粮农经营组合风险及种植结构优化分析
《浙江农业科学》2019年第9期1699-1702,共4页刘薇 王宁 
黑龙江八一农垦大学“三纵”科研启动计划(RRCPY201801)
粮农转入耕地增加了种植的现金成本,其收益损失的风险增加。运用Markowitz风险投资组合模型,一方面测算了黑龙江省林甸县单种玉米与玉米+红小豆的组合粮农的现金(或实际)收益率风险,结果表明,无论是否考虑粮农的生产性补贴,单种玉米的...
关键词：经营风险 种植结构 MARKOWITZ模型 现金收益率 
基于信用风险最优信用投资组合问题研究
《辽宁石油化工大学学报》2019年第3期92-97,共6页姜凤利 赵晓颖 
辽宁省教育厅基本科研项目(L2017WQN006);辽宁石油化工大学博士启动基金项目(1100130231)
信用风险管理是银行业务中不可或缺的部分。通过修改标准Markowitz模型,研究是否发放贷款二进制变量的优化信用投资组合问题。该模型允许在考虑资产可能的相关性及从影响风险指标和投资组合收益的角度决定是否提供贷款的情况下,估计信...
关键词：信用风险 违约概率 违约损失率 MARKOWITZ模型 分支定界 
基于非凸稀疏模型的优化算法在金融投资组合中的应用被引量：2
《渭南师范学院学报》2018年第20期47-53,共7页李蒙 
陕西省教育厅专项科研计划项目:改进蚁群算法在SAR图像边缘检测中的应用研究(18JK0279)
投资组合理论主要研究如何在最大化预期收益和最小化投资风险的前提下进行资产的最优配置。文章在阐述金融投资组合理论及其现状的基础上,引入稀疏投资组合问题的数学模型,并介绍了一种用于求解非凸稀疏优化问题的算法——罚函数分解法...
关键词：罚函数分解法 MARKOWITZ模型 投资组合 稀疏 
风险最小化视角的我国城镇职工基本养老金投资组合研究——基于Markowitz投资组合理论被引量：2
《海派经济学》2018年第3期139-150,共12页朱玉 郑亚平 
我国城镇职工基本养老金个人账户缺口巨大和社会统筹账户累计余额巨大,其运营管理面临谨慎安全和保值增值的两难选择。基于风险最小化和达到预期收益率要求,运用拓展的Markowitz模型实证我国城镇职工基本养老金在不同预期收益率的最优...
关键词：城镇基本养老金 MARKOWITZ模型 风险最小化 投资组合 
基于前景理论的电网企业项目投资决策方法研究
《锋绘》2018年第3期177-180,共4页葛思凡 
随着社会的发展，电网企业处于多元化、供给需求多样化以及策略和管理方式多样化等复杂多变的环境中，电网企业项目投资决策引起越来越多的关注。项目投资所带来的效益如何，已成为电网企业普遍关注的问题。因此，电网企业越来越重视对...
关键词：前景理论 电网项目 投资决策 MARKOWITZ模型 
含交易费用的实用型资产分配优化建模与算法求解
《数学建模及其应用》2016年第3期45-52,共8页李晓培 温洁嫦 
广东省教育厅特色创新项目:4G移动通信网络规划的优化设计技术(2014KTSCX055)
本文以灵活选择投资策略为目的,在Markowitz经典模型的基础上,引入了风险规避参数。并针对风险证券交易费用对投资收益量化过程的影响不容忽视这一事实,建立了含最小交易单位的交易费用函数,得到了改进的含交易费用的实用型资产分配优...
关键词：MARKOWITZ模型 风险规避参数 交易费用 进化算法 
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