违约损失率

作品数：128被引量：309H指数：12
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：迟国泰黄建忠武剑杨晓光林洁更多>>
相关机构：西南财经大学上海财经大学中国建设银行山西财经大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金山西省自然科学基金国家社会科学基金国家重点基础研究发展计划更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于极小极大算法的信用评级模型
《中国管理科学》2025年第2期28-37,共10页陆阳 石宝峰 
国家社会科学基金重大项目(23&ZD175);国家自然科学基金面上项目(72173096)。
信用评级旨在区分不同风险水平的贷款人,为银行信贷投资提供依据。目前,一些高信用等级的企业频频出现违约,表明信用等级和信用风险之间存在不匹配现象。为缓解这种不匹配,现有研究多以穷举所有等级方式划分客户信用等级,其计算复杂度过...
关键词：信用评级 信用等级划分 违约损失率 极小极大算法 
基于预期信用损失模型的非极端回收个人不良贷款评估方法研究
《中国资产评估》2023年第12期39-45,共7页曹雨晗 胡超 李向亮 
随着个人不良贷款规模不断攀升与个人不良贷款市场化的逐步推进,如何对个人不良贷款进行评估和处置成为市场上的讨论热点。本文基于预期信用损失模型,研究了非极端回收个人不良贷款的价值评估方法,并结合实际评估案例,在分析影响不良贷...
关键词：非极端回收个人不良贷款 预期信用损失 违约损失率 
企业集团财务公司违约损失率模型的构建方法与应用
《当代会计》2023年第23期106-108,共3页李一彧 
阐述了违约损失率模型的四种主要构建方法,即专家评估法、历史数据平均值法、线性统计回归法和非线性模拟法,对照企业集团财务公司违约损失率模型的构建难点,分析了现阶段适用于企业集团财务公司的违约损失率模型构建方法,并对违约损失...
关键词：违约损失率 企业集团 财务公司 信用风险 
信用类贷款违约损失率影响因素分析
《合作经济与科技》2021年第24期175-177,共3页张秋 
随着信用风险管理理论的创新和计算机技术的运用,现代商业银行信用风险管理正朝着科学量化的方向发展。本文基于某商业银行个人循环类贷款微观数据,从宏观、微观的不同角度分析影响信用类贷款违约损失率的因素。
关键词：信用风险 违约损失率 多因素分析 
浅议中小商业银行债项评级理论与实践
《商业观察》2021年第11期17-19,共3页肖龙 
对适用新金融工具相关会计准则的中小商业银行而言,搭建债项评级体系和准确计量违约损失率对于科学计提信用减值具有重要意义。文章从中小商业银行实践出发,将抵质押物回收、借款人及保证人等影响因素纳入债项评级框架,并针对实践中遇...
关键词：信用风险管理 债项评级 违约损失率 
IFRS9新会计准则对商业银行信贷资产减值计量的思考
《管理学家》2020年第23期101-102,共2页邱大芳 
IFRS9新会计准则规定金融工具减值采用预期信用损失模型,将对银行核算贷款组合信用损失的方式产生重大影响。文章重点分析了新旧准则下金融资产减值计量规定的差异及主要影响因素,指出新准则下商业银行信贷资产减值准备计量十分复杂,需...
关键词：IFRS9 资产减值 违约损失率 
浅析内部评级法对质押式回购业务的影响
《中国货币市场》2020年第10期47-49,共3页邹佳洪 刁玉宸 
2014年,银监会根据《商业银行资本管理办法(试行)》,核准了工行、农行、中行、建行、交行和招行六家银行实施资本管理高级方法。该方法下的信用风险内部评级法不同于权重法,将根据违约概率、违约风险暴露和违约损失率等风险要素计量信...
关键词：内部评级法 质押式回购 违约损失率 信用风险 六家 权重法 违约概率 风险加权资产 
基于最小显著差异法农户关键违约特征挖掘被引量：4
《系统工程理论与实践》2020年第9期2339-2351,共13页赵志冲 迟国泰 白雪鹏 
国家自然科学基金青年基金(71901055);国家自然科学基金重点项目(71731003);辽宁省社科规划基金项目(L18DGL007);辽宁省教育厅科学研究项目(LN2019Q66)。
信用风险管理不仅是简单的对客户信用资质进行排序,而是识别出客户是否违约,如果违约将会给银行造成多大程度的损失.故信用风险管理问题可以归纳为:一是根据什么标准识别客户是否违约,这个标准也就是文中的关键指标;二是客户按照某一标...
关键词：信用风险 关键指标 关键违约特征 违约损失率 农户贷款 
基于信用风险最优信用投资组合问题研究
《辽宁石油化工大学学报》2019年第3期92-97,共6页姜凤利 赵晓颖 
辽宁省教育厅基本科研项目(L2017WQN006);辽宁石油化工大学博士启动基金项目(1100130231)
信用风险管理是银行业务中不可或缺的部分。通过修改标准Markowitz模型,研究是否发放贷款二进制变量的优化信用投资组合问题。该模型允许在考虑资产可能的相关性及从影响风险指标和投资组合收益的角度决定是否提供贷款的情况下,估计信...
关键词：信用风险 违约概率 违约损失率 MARKOWITZ模型 分支定界 
违约损失率影响因素研究
《区域金融研究》2019年第3期37-44,共8页侯甜甜 黄海波 汪翀 
四川省社会科学"十二五"规划项目"利率市场化背景下的新型农村金融机构贷款定价研究"(批准号:SC14C041)
违约损失率(LGD)影响因素是学术研究热点。现有文献在建模时仅关注数据库常规字段信息,对违约资产管理过程缺乏了解,继而缺乏相应经济、司法环境的针对性分析,导致现有文献结论存在极大差异甚至冲突。本文采用某国有大型银行四川分行不...
关键词：违约损失率 违约资产处置 影响因素 回归分析 问卷调查 
全选清除导出
共13页<12345678910>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部