金融物理

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具有外部激励的股票价格振荡与模拟
《系统管理学报》2020年第3期443-451,共9页陈琼豪 应益荣 岳焱 
国家自然科学基金资助项目(71171128)。
随着单边贸易主义的抬头和中国金融市场的进一步开放,跨境资本流动波动性增强,中国股票市场的系统性风险也不断提高。在中美贸易战和中国经济转型的背景下,中国需探讨如何预防股市崩盘的方法。以复杂系统的自组织理论为视角和框架,建立...
关键词：股市崩盘 振动理论 自组织系统 金融物理 
基于重现时间间隔分析的极端收益预测及交易策略研究
《中国管理科学》2020年第5期39-51,共13页吴婧 蒋志强 周炜星 
国家自然科学基金资助项目(U1811462,71532009,71671066);上海市哲学社会科学规划一般课题资助项目(2017BJB006);中央高校基本科研业务费资助项目。
极端收益的预测在金融风险管理中非常重要。本文系统研究了极端收益重现时间间隔的统计规律,提出了一种基于重现时间间隔分析的早期预警模型,并对极端收益的重现进行预测,检验了模型在样本内外的预测性能;最后分别针对极端正收益和极端...
关键词：金融物理学 交易策略 极端收益 重现时间间隔分析 收益预测 
基于一维非对称有限深方阶阱的证券收益率拟合分析
《广州大学学报（自然科学版）》2018年第3期11-16,共6页刘广 陈智 刘和健 
广东省自然科学基金资助项目(2017A030313420);广东省哲学社会科学基金资助项目(GD14XYJ16);广东省教育厅人文社科基金资助项目(2014WQNCX074)
金融市场与物理世界存在一定的联系,证券价格波动表现出一定的粒子行为特征.首先,对量子物理中的方势阱进行总结,并将其延伸到更具一般意义、更复杂的势阱上.然后,通过MATLAB求解超越方程,得出波函数的数值解,并做出其几率分布图像.最后...
关键词：金融物理 一维非对称有限深方势阱 波函数 上证指数 
农牧区数字普惠金融发展
《中国金融》2017年第22期86-87,共2页肖龙沧 
内蒙古自治区地域辽阔，占全区总人口一半以上的农牧民分散任各地，农牧区每503平方千米才有一个金融物理网点。
关键词：农牧区 金融发展 内蒙古自治区 金融物理 农牧民 总人口 地域 
金融市场超扩散行为的随机游走模拟
《陕西师范大学学报（自然科学版）》2017年第3期43-48,共6页李阳 金涛 王圣军 
国家自然科学基金(11147020;11305098;11675096);陕西师范大学交叉学科培育计划(5)
用扩散指数来衡量股票市场随机行走的特征,并对中国股票市场高频数据的扩散指数进行了实证研究。结果表明:中国股市与其他股市具有相似的短暂非高斯行为,表现出超扩散;但是中国股市的长期行为更加丰富,在不同阶段具有明显不同的扩散指...
关键词：金融物理 统计物理 扩散指数 
周期波动性对金融市场稳定性的影响被引量：3
《物理学报》2017年第4期16-24,共9页周若微 李江城 董志伟 李云仙 钱振伟 
国家杰出青年科学基金(批准号:11225103);国家自然科学基金(批准号:11165016;71263056);第57批中国博士后科学基金项目(批准号:2015M572507);云南省博士后定向培养项目(批准号:C6153005)资助的课题~~
利用平均逃逸率和逃逸时间分别研究了周期性波动对股票价格稳定性在金融常态和金融危机下的影响.基于Heston模型、引入单稳势函数和周期函数,构建了描述股票价格处于稳定状态和崩盘的逃逸状态的动力学模型.通过数值模拟和实际数据结合,...
关键词：周期波动 平均逃逸时间 逃逸率 金融物理 
股市异常波动的形成机理研究综述——基于微观投资者交互作用的视角被引量：3
《北京工业大学学报（社会科学版）》2017年第1期50-59,共10页王超 高扬 刘超 
国家自然科学基金项目资助(61603011和61273230);北京市社会科学基金研究基地项目资助(16JDGLC005);山东省"金融产业优化与区域发展管理协同创新中心"首席科学家项目暨山东省社会科学规划重大委托课题资助(14AWTJ01-4);中国博士后基金项目资助(2015M580033;2015M580940)
为揭示我国股市异常波动的形成机理,对国内外股票市场的异常波动及其引发异常波动的机理进行了整理和归纳。以股票市场中的投资者交互作用为主线,分别梳理并综述了基于行为金融学的股市异常波动的形成机理、金融物理学的股市异常波动的...
关键词：股市异常波动 行为金融学 金融物理学 社会传播学 复杂系统科学 
经典金融理论的困境与金融物理学研究的兴起被引量：15
《管理科学学报》2014年第9期40-55,共16页王鹏 魏宇 
国家自然科学基金资助项目(71101119);四川省教育厅创新团队建设资助项目(JBK130401);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(JBK140153;JBK131109)
经典金融理论在解释实际市场所发现的众多异象(anomalies)方面显示出了较大的局限性,而以非线性动力学、复杂系统及统计物理学的研究成果为基础,力争对这些异常现象进行理论解释和建模研究的"金融物理学"(econophysics)却逐渐成为金融...
关键词：经典金融理论 金融物理学 金融异象 
人民币兑其他四种主要货币汇率的多标度交叉相关性研究
《科技和产业》2014年第5期151-155,共5页赵嘉敏 
国家自然科学基金项目(61371130)
外汇市场中各汇率之间的相关性一直受到学术界的热切关注。通过多标度消除趋势波动分析和多标度消除趋势交叉相关性分析,对人民币兑其他四种主要货币汇率的多标度自相关性和交叉相关性进行了研究。发现人民币兑美元汇率的自相关性较强,...
关键词：金融物理学 多标度消除趋势波动分析 多标度消除趋势交叉相关性分析 局部标度指数 人民币汇率 
基于多主体建模的损失厌恶的生成机制分析被引量：4
《计算机应用研究》2012年第9期3274-3275,共2页杨春霞 胡森 胡丹婷 
国家自然科学基金资助项目(60874111);江苏省青蓝工程项目;江苏省高校自然科学基金资助项目(07KJD120128)
为了探索损失厌恶现象的形成机理,建立一个多主体模型并成功地再现了损失厌恶的形成过程。通过分析发现,显著的边际效用递减效应和个体对杰出者的模仿行为在损失厌恶的形成上起着至关重要的作用。
关键词：损失厌恶 多主体模型 金融物理 
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