金融物理学

作品数：17被引量：90H指数：5
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相关机构：华东理工大学浙江大学上海金融学院上海交通大学更多>>
相关期刊：《上海理工大学学报》《科技和产业》《中国管理科学》《北京工业大学学报（社会科学版）》更多>>
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基于重现时间间隔分析的极端收益预测及交易策略研究
《中国管理科学》2020年第5期39-51,共13页吴婧 蒋志强 周炜星 
国家自然科学基金资助项目(U1811462,71532009,71671066);上海市哲学社会科学规划一般课题资助项目(2017BJB006);中央高校基本科研业务费资助项目。
极端收益的预测在金融风险管理中非常重要。本文系统研究了极端收益重现时间间隔的统计规律,提出了一种基于重现时间间隔分析的早期预警模型,并对极端收益的重现进行预测,检验了模型在样本内外的预测性能;最后分别针对极端正收益和极端...
关键词：金融物理学 交易策略 极端收益 重现时间间隔分析 收益预测 
股市异常波动的形成机理研究综述——基于微观投资者交互作用的视角被引量：3
《北京工业大学学报（社会科学版）》2017年第1期50-59,共10页王超 高扬 刘超 
国家自然科学基金项目资助(61603011和61273230);北京市社会科学基金研究基地项目资助(16JDGLC005);山东省"金融产业优化与区域发展管理协同创新中心"首席科学家项目暨山东省社会科学规划重大委托课题资助(14AWTJ01-4);中国博士后基金项目资助(2015M580033;2015M580940)
为揭示我国股市异常波动的形成机理,对国内外股票市场的异常波动及其引发异常波动的机理进行了整理和归纳。以股票市场中的投资者交互作用为主线,分别梳理并综述了基于行为金融学的股市异常波动的形成机理、金融物理学的股市异常波动的...
关键词：股市异常波动 行为金融学 金融物理学 社会传播学 复杂系统科学 
经典金融理论的困境与金融物理学研究的兴起被引量：15
《管理科学学报》2014年第9期40-55,共16页王鹏 魏宇 
国家自然科学基金资助项目(71101119);四川省教育厅创新团队建设资助项目(JBK130401);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(JBK140153;JBK131109)
经典金融理论在解释实际市场所发现的众多异象(anomalies)方面显示出了较大的局限性,而以非线性动力学、复杂系统及统计物理学的研究成果为基础,力争对这些异常现象进行理论解释和建模研究的"金融物理学"(econophysics)却逐渐成为金融...
关键词：经典金融理论 金融物理学 金融异象 
人民币兑其他四种主要货币汇率的多标度交叉相关性研究
《科技和产业》2014年第5期151-155,共5页赵嘉敏 
国家自然科学基金项目(61371130)
外汇市场中各汇率之间的相关性一直受到学术界的热切关注。通过多标度消除趋势波动分析和多标度消除趋势交叉相关性分析,对人民币兑其他四种主要货币汇率的多标度自相关性和交叉相关性进行了研究。发现人民币兑美元汇率的自相关性较强,...
关键词：金融物理学 多标度消除趋势波动分析 多标度消除趋势交叉相关性分析 局部标度指数 人民币汇率 
中国股市的经济晴雨表作用——基于热最优路径法的动态分析被引量：27
《管理科学学报》2012年第1期1-10,共10页郭琨 周炜星 成思危 
教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-07-0288)
虚拟经济与实体经济之间有着密切的联系.股票市场作为虚拟经济的重要组成部分,其运行周期与宏观经济有着密不可分的联系,但这种关系往往是多因素的非线性关系,很难用传统的计量方法来确证.本文采用并发展了金融物理学中的热最优路径法,...
关键词：金融物理学 热最优路径法 经济晴雨表 股票市场 宏观经济 
2011金融物理学国际会议
《国际学术动态》2011年第6期56-56,共1页周炜星 
2011年6月4—6日，由华东理工大学和中科院虚拟经济与数据科学研究中心共同举办、华东理工大学商学院承办的金融物理学国际会议在华东理工大学成功召开。
关键词：国际会议 物理学 金融 华东理工大学 科学研究 虚拟经济 中科院 
复杂金融系统的重现时间间隔分析被引量：3
《上海理工大学学报》2011年第5期433-443,456,共12页任飞 顾高峰 蒋志强 周炜星 
依据复杂性科学的思路,研究了金融市场大波动极端事件的重现时间间隔,考察了中国股市高频数据的重现时间间隔分布和时间关联特性,介绍了几种分布检验和关联测度方法,从不同角度进行精确分析.其次,系统介绍了重现时间间隔分析方法在金融...
关键词：金融物理学 极端事件 重现时间间隔分析 金融风险 
基于Mike-Farmer委托驱动模型的研究
《上海理工大学学报》2011年第5期457-472,共16页顾高峰 任飞 蒋志强 周炜星 
国家自然科学基金资助项目(11075054;10905023;71101052);上海市晨光计划人才资助项目(CG201032)
Mike-Farmer微观模型是功能强大的委托驱动模型,能再现很多经典的统计规律.本文介绍了Mike-Farmer委托驱动模型的构建过程,Mike-Farmer委托驱动模型生成的收益率,发现收益率在不同时间尺度下遵循幂律分布,服从负三次方定律.以Mike-Farme...
关键词：金融物理学 委托驱动模型 收益率幂律分布 波动率聚簇效应 
中国股票市场自组织临界性与对数周期幂律的实证研究被引量：1
《统计与决策》2011年第10期36-38,共3页方勇 
中国博士后科学基金资助项目(20090450075);上海市自然科学基金资助项目(09ZR1421900);上海市教育委员会科研创新资助项目(10YZ184);上海市教育委员会重点学科建设资助项目(J51601)
文章沿袭金融物理学的研究思路和框架,选取上证指数1990年12月19日至2010年3月22日的日收盘价和日收益率作为样本数据,对中国股票市场的自组织临界性和对数周期幂律进行了实证研究。
关键词：自组织临界性 相变 对数周期幂律 金融物理学 投机泡沫 崩盘 
股市崩盘后余震的动态演化特征——来自中国股票市场的证据
《中国证券期货》2011年第2X期4-6,共3页方勇 
中国博士后科学基金(编号:20090450075);上海市自然科学基金(编号:09ZR1421900);上海市教育委员会科研创新项目(编号:10YZ184);上海市教育委员会重点学科建设项目(编号:J51601)
本文沿袭金融物理学的研究思路和框架,采用e-持续损失来度量崩盘和余震的损失大小,考察股市崩盘后余震的动态演化是否满足著名的Gutenberg-Richter关系。为了将中国股票市场二十年发展历程的前后作一个对比,将总样本分成两个子样本,子样...
关键词：崩盘 余震 金融物理学 自组织 幂律 
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