中国股票市场自组织临界性与对数周期幂律的实证研究  

作　　者：方勇[1,2] 

机构地区：[1]上海财经大学应用经济学博士后流动站,上海200433 [2]上海金融学院应用数学系,上海201209

出　　处：《统计与决策》2011年第10期36-38,共3页Statistics & Decision

基　　金：中国博士后科学基金资助项目(20090450075);上海市自然科学基金资助项目(09ZR1421900);上海市教育委员会科研创新资助项目(10YZ184);上海市教育委员会重点学科建设资助项目(J51601)

摘　　要：文章沿袭金融物理学的研究思路和框架,选取上证指数1990年12月19日至2010年3月22日的日收盘价和日收益率作为样本数据,对中国股票市场的自组织临界性和对数周期幂律进行了实证研究。

关 键 词：自组织临界性 相变 对数周期幂律 金融物理学 投机泡沫 崩盘 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]