数学模型在有效证券组合确定中的应用  

A mathematic model used in determining the optimal portfolio

作　　者：宋红雨[1] 张志伟 

机构地区：[1]杭州商学院,浙江杭州310012 [2]郑州祥和集团绝缘设备制造有限公司,河南郑州450048

出　　处：《河南科学》2001年第1期98-100,共3页Henan Science

摘　　要：按照均值方差分析方法，投资者在确定最侍证券组合之前，需要先确定有效边界的组成部分和位置。通过 建立数学模型，有效边界的确定转化为一个有约束条件的极值问题，可以用二次规划来求解。同时，本文 对模型给出了一种较为简便的解法。An investor needs to determined the effective portfolios before he makes an investing decision. This process can be carried out through buiding a mathematic model, using quadratic programming. This paper also gives a comparatively simple solving method.

关 键 词：数学模型 投资组合 二次规划 证券投资 预期报酬率 收益率 非线性规划 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学] F224.31