基金分离定理

作品数：25被引量：61H指数：4
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资本资产定价模型(CAPM)在我国股市的适用性研究被引量：2
《环渤海经济瞭望》2022年第4期157-160,共4页李凯璇 
一、资本资产定价模型(CAPM)的发展概述现代资产组合管理理论由Markowitz(1952)建立,而后Tobin(1958)在该理论的基础上提出了“两基金分离定理”,该定理表明:在风险资产组合的有效前沿上,任意两个分离的点都代表两个不同的有效投资组合...
关键词：投资组合 有效前沿 资产组合管理 两基金分离定理 我国股市 线性表示 适用性研究 
探究供给侧改革的金融学视角
《财富时代》2019年第7期90-90,共1页吕浩博 
供给侧改革政策下,实体经济的发展要想得到有效的支持,需要考虑到金融的自由性功能,发挥出其自身的作用,为实体经济发展带来更多的帮助。金融供给侧改革发展中,需要正确的认识金融在生产中的作用,结合金融工具来扩大生产范围,减少限制,...
关键词：金融学 两基金分离定理 供给侧改革 
条件风险下的两基金分离定理
《经济数学》2015年第4期16-20,共5页向华 杨招军 周伟峰 
国家自然科学基金(71221001;71371068);山东省自然科学基金(ZR2015PF001);中国博士后面上一等资助(2015M570594)
鉴于条件风险价值CVaR具有风险度量的合理性以及两基金分离定理对证券投资的重要意义,以CVaR作为风险度量研究两基金分离定理.在组合收益率服从正态分布的假设下,分别就投资组合含有或没有无风险资产的情形提出并证明了两基金分离定理;...
关键词：条件风险价值 正态分布 两基金分离定理 奇异 
不确定退出时间和随机市场环境下风险资产的动态投资组合选择被引量：12
《系统工程理论与实践》2014年第11期2737-2747,共11页李仲飞 姚海祥 
国家自然科学基金(71231008;71471045);广州市哲学社会科学规划项目(14G42);广东省高等院校(学科建设专项资金)科技创新项目(2012KJCX0050)
本文在不确定退出时间和随机市场环境下利用拉格朗日对偶方法研究了多阶段均值-方差投资组合选择问题.我们假定市场上的资产全是风险资产,且随机市场环境只有有限个自然状态,自然状态的转移过程为时变马尔可夫链,各阶段资产的随机收益...
关键词：不确定退出时间 随机市场环境 拉格朗日对偶方法 两基金分离定理 有效边界 
Mean-CVaR模型下的两基金分离定理被引量：1
《宿州学院学报》2011年第2期8-10,共3页李杰 张红兵 费时龙 张群 
宿州学院校级自然科学研究项目(2009yzk21;2009yzk28);宿州学院硕士科研启动基金项目(2008yss17)
简要介绍了CVaR风险度量方法,并基于CVaR风险度量方法研究了风险资产组合以及含有无风险资产的资产组合服从多元T分布情形下资产组合的Mean-CVaR模型,分别得到了此模型下两种资产组合的两基金分离定理。
关键词：资产组合 Mean-CVaR模型 多元T分布 两基金分离定理 
基金分离定理的实证和意义探讨
《科学技术与工程》2011年第3期680-684,共5页王雪晶 
在基金分离定理方面的实证研究和在现实市场中的意义研究方面的成果较少。利用沪深300指数成分股以及国内市场上主要投资于大盘蓝筹股票的开放型投资基金的期望收益和风险,来验证用这些基金来充当理论中的有效资产组合的情况下,基金分...
关键词：基金分离定理 有效边界 沪深300指数 市场有效性指标 
证券收益率的极大线性无关组及两基金分离定理
《数学的实践与认识》2010年第17期14-19,共6页姚海祥 李仲飞 马庆华 
国家杰出青年科学基金(70825002);国家自然科学基金(70471018);广东省哲学社会科学规划项目(09-O19);广东高等院校学科建设专项资金(育苗工程);广东省自然科学基金(8151042001000005)
在无套利假设下,利用概率论结合线性代数的方法进一步研究了当n种风险资产的协方差矩阵∑是奇异时的证券投资组合问题,在均值-方差模型的框架下得到模型的一些本质特征,并证明了此时的两基金分离定理仍然成立的.
关键词：奇异协方差矩阵 有效组合边界 两基金分离定理 极大线性无关组 
基于对偶分析的四阶矩CAPM基金分离定理被引量：1
《厦门大学学报（自然科学版）》2010年第4期457-461,共5页黄文彬 郑振龙 
教育部应急项目(2009JYJR051);福建省自然科学基金(2009J01316);福建省教育厅科技项目(JB08021)
根据Kimball的偏好理论假设投资者偏好奇数阶阶矩,厌恶偶数阶阶矩,利用证明得到的3个等式约束条件下的对偶引理,最终得到四阶矩CAPM的基金分离形式和有效投资组合.同时,直观地给出一种特殊情形下的基金分离形式.
关键词：对偶 基金分离定理 偏度 峰度 
HJ随机折现因子框架下的均值-方差张成研究——基于两基金分离定理的方法被引量：2
《华南师范大学学报（自然科学版）》2009年第4期35-38,共4页李传乐 
广东省自然科学基金博士科研启动项目(8451063101000726);国家自然科学基金青年项目(10801137)
借助两基金分离定理,在HJ随机折现因子的框架下对均值-方差张成进行了研究.首先研究了HJ随机折现因子的性质,得到了一些有意义的结论;然后结合HJ随机折现因子的性质和两基金分离定理,对均值-方差张成进行了研究,得到了相应的张成条件;最...
关键词：均值-方差张成 HJ随机折现因子 波动率边界 张成条件 
均值—VaR分析与资本资产定价模型:一个理论拓展
《湖南大学学报（社会科学版）》2008年第6期59-62,共4页刘洋 陈妞 
在均值—VaR分析框架内首先从微观角度的单一投资期资产配置决策入手,发现投资者的资产配置决策分为两步:第一步确定最优风险资产组合,第二步确定无风险资产与最优风险资产组合之间的配置比率;并且最优风险资产组合同投资者的初始财富...
关键词：风险价值 两基金分离定理 资本资产定价模型 资本市场线 
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