Mean-CVaR模型下的两基金分离定理  

Two-fund Separation Theorem under Mean-CVaR Model

作　　者：李杰[1] 张红兵 费时龙[1] 张群[1] 

机构地区：[1]宿州学院数学与统计学院,安徽宿州234000 [2]深圳高级中学,广东深圳518040

出　　处：《宿州学院学报》2011年第2期8-10,共3页Journal of Suzhou University

基　　金：宿州学院校级自然科学研究项目(2009yzk21;2009yzk28);宿州学院硕士科研启动基金项目(2008yss17)

摘　　要：简要介绍了CVaR风险度量方法,并基于CVaR风险度量方法研究了风险资产组合以及含有无风险资产的资产组合服从多元T分布情形下资产组合的Mean-CVaR模型,分别得到了此模型下两种资产组合的两基金分离定理。Based on the CVaR technique,this paper studies the Mean-CVaR model about portfolio under the assumption of multivariate distribution,and two-fund separation theorem is derived.

关 键 词：资产组合 Mean-CVaR模型 多元T分布 两基金分离定理 

分 类 号：O211.2[理学—概率论与数理统计]