云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 多元T分布

多元T分布: 作品数：26被引量：69H指数：5; 导出分析报告; 相关领域：理学经济管理更多>>; 相关作者：朱慧明卫飚解锋昌王士同张如艳更多>>; 相关机构：东南大学同济大学江南大学中国人民解放军南京政治学院更多>>; 相关期刊：《金陵科技学院学报》《应用概率统计》《南京理工大学学报》《盐城工学院学报（自然科学版）》更多>>; 相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金广东省自然科学基金国家高技术研究发展计划更多>>

多元T分布下条件期望相依测度的可压缩性: 《数学的实践与认识》2022年第8期193-201,共9页毛第首范凯旋李开灿; 国家自然科学基金(11471105)。; 通过讨论多元t分布的随机变量之间的相关系数及条件相关系数与条件期望相依测度的关系,从而获得了多元t分布在条件期望相依测度下关于协变量可压缩的充分必要条件.; 关键词：相关系数压缩性多元T分布条件期望相依测度

多元t分布的一致渐进正态性: 《数学的实践与认识》2021年第6期272-276,共5页王灿张宇杨; 成都市哲学社会科学规划项目(2019R30)。; 讨论了多元t分布一致渐进正态性的条件,利用不等式法估计了二者之间的Kullback-Leibler距离,给出了Kullback-Leibler距离表达式,最后对多元t分布一致渐进正态性进行了模拟验证.; 关键词：多元T分布 Kullback-Leibler距离一致渐近正态性

多元响应回归模型的变点检测及其应用被引量：1: 《统计与决策》2021年第2期34-38,共5页胡丹青赵为华; 国家社会科学基金资助项目(15BTJ027); 文章基于多元T分布和施瓦茨信息准则(SIC)研究了多元回归模型的参数估计方法和变点检测问题。首先将多元T分布看成多元正态分布的混合分布,进而应用EM算法得到了模型的参数估计方法;然后,利用SIC信息准则提出了模型中变点识别方法。数...; 关键词：多元响应变量多元T分布 EM算法 SIC准则变点

基于W,LR和LM检验的误差方差预检验估计的比较被引量：1: 《应用数学》2020年第2期308-317,共10页胡桂开桂洋明彭萍; Supported by the National Natural Science Foundation of China(11661003);the Natural Science Foundation of Jiangxi Province(20161BAB201033,20192BAB201006);Science and Technology Project of Education Department of Jiangxi Province(GJJ150582,GJJ160559)。; 本文研究多元t分布模型中误差方差分别基于W,LR和LM检验的预检验估计问题.首先,分别获得了基于三个大样本检验的预检验估计和对应的风险;其次,基于理论分析和数值分析的方法得到了各个估计的优良表现,结果表明预检验估计的风险在检验临...; 关键词：预检验估计误差方差等式约束多元T分布

中美粮食期货的价格关联及波动溢出效应——基于多元T分布下VAR-BEKK-MGARCH模型的实证分析被引量：8: 《价格理论与实践》2017年第3期128-131,共4页郑金英翁欣; 在全球粮食价格剧烈波动的背景下,本文对2005-2016年中美玉米、小麦、大豆期货价格交易日的高频数据进行研究。本文采用多元T分布下多元向量自回归模型(VAR)和多变量广义自回归条件异方差模型(BEKK-MGARCH),分析中美粮食期货市场之间的...; 关键词：粮食期货价格关波动溢出多元T分布 VAR-BEKK-MGARCH模型

基于多元t分布和均值-方差模型的投资组合风险分析被引量：4: 《鲁东大学学报（自然科学版）》2016年第2期129-134,共6页王力徐美萍; 国家自然科学基金(61304155);北京工商大学研究生部促进人才培养综合改革项目(19005428069); 以四只不同行业的热门股票为例,选用多元t分布拟合具有尖峰厚尾性的日收益率数据,运用均值—方差模型和最大化夏普比率找出其最优投资比例,计算最优投资组合在不同置信水平下的风险价值、期望损失和中位数损失.数据分析表明:期望损失和...; 关键词：多元T分布均值一方差模型风险价值期望损失中位数损失

一类指数混合分布族的结果: 《盐城工学院学报（自然科学版）》2013年第2期31-34,共4页卫飚; 在统计分析中,多元t分布是一种重要的分布以及指数分布族也是一种重要的分布族。模仿从多元正态分布得到多元t分布的过程,把指数分布族pθ与gamma分布进行混合,得到一种新的分布族,称为指数混合分布族pθ,并讨论了参数函数在指数混合分...; 关键词：多元T分布指数混合分布族充分统计量

基于t分布的BEEK-MVGARCH的股指期货套期保值率研究被引量：1: 《陕西科技大学学报（自然科学版）》2013年第2期155-158,共4页郑帅王建国程晓雪; 在最小方差套期保值理论的基础下,引入t分布对多元BEEK-MVGARCH模型刻画波动率,计算了BEEK-MVGARCH模型的套期保值绩效.其结果显示:t分布的BEEK-MV-GARCH模型的套期保值效果好于正态分布的BEEK-MVGARCH.; 关键词：最小方差套期保值 BEEK--MVGARCH 分布模型多元T分布

中心多元t分布的一致渐近正态性被引量：2: 《湖北文理学院学报》2013年第2期9-13,共5页严琴唐贺李开灿; 研究了中心多元t分布与多元正态分布之间的Kullback-leibler距离,并获得中心多元t分布一致渐近正态性的条件.; 关键词：多元T分布 kullback-leibler距离一致渐近正态性

第二类多元t分布模型中参数的一致最小风险同变估计的存在性: 《南通大学学报（自然科学版）》2012年第3期81-85,共5页卫飚; 利用多元正态分布和gamma分布定义了另一种形式的多元t分布,称为第二类多元t分布,并研究了第二类多元t分布模型中参数的一致最小风险同变估计的存在性问题.; 关键词：多元T分布二次损失函数仿射变换群一致最小风险同变估计存在性

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