第二类多元t分布模型中参数的一致最小风险同变估计的存在性  

Existence of the Uniformly Minimum Risk Equivariant Estimation for the Second Types of Multivariate t Distribution Parameters

作　　者：卫飚[1] 

机构地区：[1]南京政治学院基础部,江苏南京210003

出　　处：《南通大学学报（自然科学版）》2012年第3期81-85,共5页Journal of Nantong University(Natural Science Edition)　

摘　　要：利用多元正态分布和gamma分布定义了另一种形式的多元t分布,称为第二类多元t分布,并研究了第二类多元t分布模型中参数的一致最小风险同变估计的存在性问题.The multivariate normal distribution and gamma distribution are used to define another form of multivariate t distribution, defined as the second class of multivariate t distribution, and second classes of multivariate t distribution model parameters of the UMRE estimation problem are also probed.

关 键 词：多元T分布 二次损失函数 仿射变换群 一致最小风险同变估计 存在性 

分 类 号：O212.4[理学—概率论与数理统计]