均值一方差模型

作品数：14被引量：26H指数：3
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旅游行业的投资组合设计及风险评估——基于“一带一路”背景
《锋绘》2018年第3期37-39,共3页马婉婉 江慧 程茹枫 邢玲玲 杨晓雨 
运用综合评价模型、均值一方差模型，基于旅游行业上市公司2015年10月至2017年9月期间48个月的财务数据，经计算分析发现，在综合考虑投资风险与收益时首旅酒店、云南旅游、中国国旅、黄山旅游4支个股表现较为良好。将此4支股票作为投...
关键词：旅游行业 一带一路 投资组合 综合评价模型 均值一方差模型 
基于多元t分布和均值-方差模型的投资组合风险分析被引量：4
《鲁东大学学报（自然科学版）》2016年第2期129-134,共6页王力 徐美萍 
国家自然科学基金(61304155);北京工商大学研究生部促进人才培养综合改革项目(19005428069)
以四只不同行业的热门股票为例,选用多元t分布拟合具有尖峰厚尾性的日收益率数据,运用均值—方差模型和最大化夏普比率找出其最优投资比例,计算最优投资组合在不同置信水平下的风险价值、期望损失和中位数损失.数据分析表明:期望损失和...
关键词：多元T分布 均值一方差模型 风险价值 期望损失 中位数损失 
资产配置模型在中国资本市场真的有效吗?被引量：9
《经济管理》2016年第3期124-134,共11页韩其恒 吴文生 曹志广 
国家自然科学基金面上项目"不完全市场模型下涉及寿险相关产品的最优资产组合"(71271127/G0115)
本文在标准的均值—方差模型框架下,以改善估计误差为主线,选取经典的样本外MV模型和其他15种具有代表性的资产配置模型,运用六组中国资本市场数据进行对比研究。结果表明,增加估计窗口会减少估计误差,11种非卖空限制策略表现优于样本...
关键词：投资组合 均值一方差模型 估计误差 CEQ 
风险测度方法的研究进展及评价
《致富时代（下半月）》2012年第2期130-130,共1页张婧 
风险管理是金融业的主要任务之一，而金融风险度量则是风险管理的重中之重，各种风险度量指标的总称就是风险测度。该文以介绍金融风险及风险管理的必要性为起点，阐述了风险管理的基本理念，基于风险测度方法的发展历程，探讨其值得广...
关键词：灵敏度 均值一方差模型 VAR 一致风险测度 
一个包含流动性的资本资产定价模型被引量：1
《经济数学》2008年第4期367-372,共6页申树斌 
本文推导出一个包含流动性的资本资产定价模型,该模型以一个新的视角揭示了金融市场异象的形成机理,具有较强的理论指导意义.
关键词：CAPM 均值一方差模型 流动性 金融市场异象 
组合证券投资资产配置的边际分析法初探
《统计与信息论坛》2005年第6期42-45,共4页杨桂元 邓留保 
安徽省教育厅自然科学研究项目(项目编号:2003kj0032005kj308ZC);安徽省教育厅人文社会科学研究项目(项目标号:2005sk105)资助
文章在均值—方差模型的基础上,通过构造组合证券投资的效用函数,采用边际分析法将多目标非线性规划问题化为线性方程组求解,并对资产进行配置,得出了单个证券对证券组合的风险贡献与其超额期望收益占证券组合的总超额期望收益的比例相...
关键词：组合证券投资 均值一方差模型 风险忍耐 效用函数 风险预算 
均值一方差模型对中小股民的借鉴意义
《商业研究》2004年第8期121-123,共3页詹志红 陈丽娜 卢炬 
大量的投资组合研究文献都是考察Markowitz的均值 -方差模型对基金或机构投资者的借鉴作用 ,而对于中小股民来讲 ,由于其选股能力和选股数量的有限性 ,可以近似认为他们选取股票是个随机过程 ,并且对于其已选取的股票如何确定投资比例 ...
关键词：均值-方差模型 证券投资组合 M-V模型 资本资产定价模型 CAPM 中小股民 投资风险 证券市场 
交易成本和优良资产最优证券组合专门化研究
《广西工学院学报》2004年第3期59-63,共5页罗秋兰 陈有禄 
广西自然科学基金资助项目(桂科自0385008);广西工学院科研基金资助项目(030011)。
利用均值-方差模型,研究了具有交易成本和优良资产的证券组合问题,讨论了在具有交易成本前提下投资组合专门化的概念、条件和所需要的信息量,并给出了一种对投资组合专门化实际情况判断的方法。
关键词：交易成本 优良资产 证券组合 专门化 投资组合 均值一方差模型 最优 实际 信息量 情况 
具有优良资产投资的最优证券组合专门化研究被引量：2
《数学的实践与认识》2004年第10期27-31,共5页罗秋兰 陈有禄 
广西自然基金项目资 (桂科自 0 3 85 0 0 8);广西工学院科研基金资助项目 ( 0 3 0 1 1 1 )
利用均值 -方差模型 ,研究了具有优良资产的证券组合问题 ,讨论了投资组合专门化的概念、条件和所需要的信息量 ,并给出了一种对投资组合专门化实际情况判断的方法 .
关键词：优良资产 证券组合 投资组合 专门化 均值一方差模型 最优 问题 实际 信息量 情况 
基于CvaR风险度量的证券组合投资决策模型研究被引量：7
《安徽理工大学学报（自然科学版）》2004年第2期67-69,共3页姚新颉 
利用VaR以及Rockafeller和Uryasev[3]提出的CvaR这一概念,并把它作为风险度量,建立了与马柯维茨的均值方差模型相类似的证券组合投资的均值——CvaR模型,在正态分布的条件下,导出了具体的模型,研究给出了其最优解的具体表达式。
关键词：VAR CVAR 均值一方差模型 
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