具有优良资产投资的最优证券组合专门化研究  

The Strategy of the Optimal Portfolio in the Superior Asset for Specialization

作　　者：罗秋兰[1] 陈有禄[1] 

机构地区：[1]广西工学院管理系,广西柳州545006

出　　处：《数学的实践与认识》2004年第10期27-31,共5页Mathematics in Practice and Theory

基　　金：广西自然基金项目资 (桂科自 0 3 85 0 0 8);广西工学院科研基金资助项目 ( 0 3 0 1 1 1 )

摘　　要：利用均值 -方差模型 ,研究了具有优良资产的证券组合问题 ,讨论了投资组合专门化的概念、条件和所需要的信息量 ,并给出了一种对投资组合专门化实际情况判断的方法 .The paper analyzes the portfolio in the superior asset with the mean-variance model, and discusses the conception, conditions and the amount of informaiton required for specialization and gives a real application method to completely specialize.

关 键 词：优良资产 证券组合 投资组合 专门化 均值一方差模型 最优 问题 实际 信息量 情况 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]