交易成本和优良资产最优证券组合专门化研究  

A study of the specialization of transaction costs and optimal portfolio of the superior asset

作　　者：罗秋兰[1] 陈有禄[1] 

机构地区：[1]广西工学院财政经济系,广西柳州545006

出　　处：《广西工学院学报》2004年第3期59-63,共5页Journal of Guangxi University of Technology

基　　金：广西自然科学基金资助项目(桂科自0385008);广西工学院科研基金资助项目(030011)。

摘　　要：利用均值-方差模型,研究了具有交易成本和优良资产的证券组合问题,讨论了在具有交易成本前提下投资组合专门化的概念、条件和所需要的信息量,并给出了一种对投资组合专门化实际情况判断的方法。The paper analyzes the portfolio in transaction costs and the superior asset with the mean-variance model, and discusses the conception, conditions and the amount of information required for specialization and gives a real judging method to completely specialize portfolio.

关 键 词：交易成本 优良资产 证券组合 专门化 投资组合 均值一方差模型 最优 实际 信息量 情况 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学] F832