王力

作品数：2被引量：11H指数：2
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供职机构：北京工商大学理学院更多>>
发文主题：风险预算实证分析风险分析多元T分布均值一方差模型更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《财会通讯（中）》《鲁东大学学报（自然科学版）》更多>>
所获基金：国家自然科学基金更多>>
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基于风险平价方法的几种风险组合实证分析被引量：7
《财会通讯（中）》2017年第7期106-109,共4页徐美萍 王力 
国家自然科学基金(项目编号:11501017);2016年度北京市教委科研计划一般项目(理工类)(项目编号:SQKM201610011006)阶段性研究成果
以风险配置为核心建立投资组合是目前备受关注的一类投资组合管理技术。本文以10只不同行业股票的日收益率为例,运用风险平价方法建立风险平价组合和两种风险预算组合,并给出它们与切点组合的比较。结果表明:无论是从投资绩效和风险的角...
关键词：风险平价方法 风险预算 切点组合 
基于多元t分布和均值-方差模型的投资组合风险分析被引量：4
《鲁东大学学报（自然科学版）》2016年第2期129-134,共6页王力 徐美萍 
国家自然科学基金(61304155);北京工商大学研究生部促进人才培养综合改革项目(19005428069)
以四只不同行业的热门股票为例,选用多元t分布拟合具有尖峰厚尾性的日收益率数据,运用均值—方差模型和最大化夏普比率找出其最优投资比例,计算最优投资组合在不同置信水平下的风险价值、期望损失和中位数损失.数据分析表明:期望损失和...
关键词：多元T分布 均值一方差模型 风险价值 期望损失 中位数损失 
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