资产组合管理

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资本资产定价模型(CAPM)在我国股市的适用性研究被引量：2
《环渤海经济瞭望》2022年第4期157-160,共4页李凯璇 
一、资本资产定价模型(CAPM)的发展概述现代资产组合管理理论由Markowitz(1952)建立,而后Tobin(1958)在该理论的基础上提出了“两基金分离定理”,该定理表明:在风险资产组合的有效前沿上,任意两个分离的点都代表两个不同的有效投资组合...
关键词：投资组合 有效前沿 资产组合管理 两基金分离定理 我国股市 线性表示 适用性研究 
积极型投资组合管理的发展:量化投资及优化技术
《中国证券期货》2020年第5期87-96,共10页宁宜希 胡颖毅 王新华 
本文主要介绍了国外积极型投资组合理论和实务发展,回顾了自Harry Markowitz在1952年提出现代投资组合理论(Modern Portfolio Theory)以来,国外证券投资组合理论和实务的发展历史和最新成果,总结了投资组合分析工具和风险管理技术的相...
关键词：积极型资产组合管理 量化投资 优化技术 算法交易 
基于Copula观点整合策略的大类资产组合管理——与Black-Litterman模型的比较研究
《经济问题》2019年第10期48-55,共8页肖燕飞 周亮 
国家社会科学基金项目(14BJL086);湖南省教育厅优秀青年项目(18B485);财经大数据资产开发与利用湖南省2011协同创新中心资助
Black-Litterman模型克服了均值—方差模型对输入参数过于敏感的弊端,但是其假设市场和主观观点均符合正态分布,却与资本市场常见的尖峰厚尾现象相悖。Copula观点整合策略(COP)在Black-Litterman模型的基础上引入Copula函数,可以有效解...
关键词：Copula观点整合 BLACK-LITTERMAN模型 投资组合 资产配置 
如何从组合管理角度实施RAROC分解传导
《国际金融》2017年第9期55-61,共7页汪翀 张川 
当前,银行业在RAROC应用过程中,普遍存在客户和项目分解传导困难的现象。这导致银行难以从根本上构建"资本收益最大化"的目标体系。RAROC本身的技术问题固然是重要原因,但层级组织管理困境则是更为深层次的原因。本文提出一项以资产组...
关键词：RAROC 机会成本 风险量化 资产组合管理 
风险分配在资产组合管理中的应用
《淮南师范学院学报》2017年第4期54-57,共4页李茜 
在风险资产组合管理中,基金管理者不仅要考虑资质组合的风险与收益,还要明晰个体风险对整个风险组合的贡献大小,以方便对资产组合进行管理与资金分配。利用CAPM定价模型中β系数对系统风险的测度,讨论风险可互换的两种资产对资产组合预...
关键词：风险分配 风险度量 CAPM 资产组合 
基于RAROC的商业银行信贷资产组合管理被引量：5
《农村金融研究》2017年第1期18-23,共6页聂广礼 李军彦 袁平 
国家自然科学基金项目"基于数据挖掘-Copula理论的银行信贷中观组合管理研究"(编号:71201143)支持
商业银行实施信贷资产组合管理,使其信用风险管理从消极、被动的风险回避,转变为积极、主动的组合风险管理,从而提高银行整体的经营水平。本文着重论述了基于RAROC的商业银行信贷资产组合管理,并有针对性地提出了商业银行信贷资产管理...
关键词：RAROC 组合管理 银行信贷资产 信贷结构调整 信用风险管理 组合风险 贷款人 风险调整 贷款转让 信贷政策 
资产组合管理:寻找资本、风险与收益的平衡点
《农村金融研究》2017年第1期1-1,共1页
1952年,美国经济学家马科维茨发表论文《资产组合的选择》,他利用均值—方差模型,分析得出通过投资组合可以有效降低风险的结论,成为现代投资组合理论的开端,被广泛应用于证券、基金等领域。20世纪80年代以后,资产组合理论的精髓被引入...
关键词：组合管理 信用风险管理 马科维茨 方差模型 组合风险 风险管理理念 单位风险 衡量方法 利润最大化 风险度量 
精细化的内涵与银行精细化的方向被引量：2
《金融论坛》2016年第9期3-13,共11页黄志凌 
做好风险资源的精确测算、分配,科学地实施风险选择与风险因素的安排,是风险管理精细化乃至银行管理精细化的主线。以风险资源深化应用为目的,宏观方面的风险战略决策、中微观的风险政策管理和计量工具体系建设,是银行推进精细化战略的...
关键词：商业银行 精细化管理 风险管理 资产组合管理 
复星收购巴西房地产基金管理公司RIO BRAVO
《国际融资》2016年第9期79-79,共1页
2016年7月30日，复星集团宣布收购RioBravo投资集团。RioBravo投资集团于2000年开展业务，是巴西房地产基金管理公司，业务覆盖私募股权、股权基金、信贷基金、基础设施基金、财务咨询和多品类资产组合管理等领域。
关键词：基金管理公司 房地产 巴西 收购 复星集团 资产组合管理 私募股权 信贷基金 
金融数学概述
《数学学习与研究》2016年第17期139-140,共2页王散激 
2013年度广西高等教育教学改革工程项目(2013JGA257);2012年度校级教学改革研究课题(JGYB201203)
本文对金融数学的产生和发展历程进行了概述,对金融数学中的基本理论及其研究的新进展和研究所面临的问题等做了简要介绍,并总结了金融数学进一步发展的前沿课题.
关键词：金融数学 资产组合管理 期权定价理论 
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