如何从组合管理角度实施RAROC分解传导  

作　　者：汪翀[1] 张川[1] 

机构地区：[1]中国银行四川省分行风险管理部

出　　处：《国际金融》2017年第9期55-61,共7页International Finance

摘　　要：当前,银行业在RAROC应用过程中,普遍存在客户和项目分解传导困难的现象。这导致银行难以从根本上构建"资本收益最大化"的目标体系。RAROC本身的技术问题固然是重要原因,但层级组织管理困境则是更为深层次的原因。本文提出一项以资产组合管理为切入点,以机会成本为收益抵扣项,定量和定性风险信息相结合的RAROC管理思路,以期改进和优化现有的RAROC管理模式,为层级组织的管理提供一些借鉴。

关 键 词：RAROC 机会成本 风险量化 资产组合管理 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]