资产组合管理:寻找资本、风险与收益的平衡点  

出　　处：《农村金融研究》2017年第1期1-1,共1页Rural Finance Research

摘　　要：1952年,美国经济学家马科维茨发表论文《资产组合的选择》,他利用均值—方差模型,分析得出通过投资组合可以有效降低风险的结论,成为现代投资组合理论的开端,被广泛应用于证券、基金等领域。20世纪80年代以后,资产组合理论的精髓被引入到信用风险管理领域,主要针对购入和持有资产的控制过程。

关 键 词：组合管理 信用风险管理 马科维茨 方差模型 组合风险 风险管理理念 单位风险 衡量方法 利润最大化 风险度量 

分 类 号：F832.33[经济管理—金融学]