期权定价理论

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期权收益的可预测性
《清华金融评论》2023年第5期97-98,共2页战昕彤 王雅婧 
传统的期权定价理论认为个股期权是余的,因此在去除股票价格变动的影响之后,个股期权的收益率是不可预测的。论文《期权收益的可预测性》(Option Return Predictability)创新性地使用股票特征值对delta中性期权收益率进行预测,挑战了现...
关键词：期权定价理论 资产定价模型 期权收益 股票价格 市场运作方式 个股期权 可预测性 收益率 
会计信息可比性能抑制企业债务违约风险吗?被引量：16
《中央财经大学学报》2022年第7期48-60,共13页张焰朝 孙光国 袁月 
财政部会计名家培养工程项目“会计准则主体互动关系与会计信息质量提升研究”(项目编号:财会[2019]19号);教育部人文社会科学研究青年基金项目“供应链金融对企业投资行为的影响研究”(项目编号:21YJC630001);辽宁省教育厅重点攻关和服务地方项目“上下游行业董事兼任与企业发展”(项目编号:LN2020Z10)。
会计信息是缓解企业内外部信息不对称的重要方式,是公司治理的基石,高质量的会计信息具有鉴别和治理功能。而可比性是保证会计信息有用性的最基本特征,它能够帮助使用者识别和理解企业之间的相似性和差异性,准确判断企业的实际经营状况...
关键词：可比性 期权定价理论 代理成本 融资约束 违约风险 
经济学视角下交通基础设施政府和社会资本合作(PPP)研究新进展被引量：4
《长安大学学报（社会科学版）》2021年第5期52-60,共9页周子栋 文静 
陕西省社会科学基金项目(2015D005)。
为促进经济健康稳定可持续发展,提高交通基础设施公共服务质量、增加公共产品有效供给,从经济学视角出发,对国内外学者近年来关于交通基础设施建设中政府和社会资本合作(PPP)的研究成果进行梳理,按照文献的发展脉络和逻辑关系对交通基...
关键词：交通基础设施 定价理论 公私合作 PPP 风险承担 绩效评估 决策成本 期权定价理论 
如何科学评估新三板企业实物期权价值——基于期权定价理论与模糊层次分析模型被引量：6
《金融监管研究》2020年第11期83-99,共17页郑征 
针对新三板企业估值偏差大、实物期权价值影响因素缺乏评级标准与实操方法,以及传统模糊层次分析模型应用局限性的问题,本文基于2013—2018年的新三板企业数据,借鉴实物期权与模糊理论,构建改进型模糊层次分析模型。研究结果表明,运用...
关键词：新三板企业 实物期权价值 影响因素 改进型模糊层次分析模型 
期权定价理论的未来发展
《科技经济市场》2020年第5期54-55,共2页赵业翔 
期权定价理论是资产定价领域的核心理论,其未来发展一直是学术界和业界关注的热点问题之一。期权定价理论在套期保值、价值发现、规避风险、投资决策、资本结构等领域发挥着重要作用。本文在梳理期权定价理论在不同发展阶段的经典理论,...
关键词：期权定价理论 模型研究 理论发展 
基于B-S期权定价理论的落叶松碳汇造林项目经济价值评估与敏感性分析被引量：15
《干旱区资源与环境》2020年第1期63-70,共8页贯君 曹玉昆 朱震锋 邹玉友 
黑龙江省哲学社会科学研究规划项目(18GLD289;16GLB04);黑龙江省科学基金项目(YQ2019G001);中央高校基本科研业务项目(2572018BM07;2572017AC01);国家林业和草原局林业软科学研究项目(2017-R18)资助.
森林碳汇的经济价值评估对推进林业碳汇发展和森林增汇目标实现具有重要意义。基于减排量核算模型和B-S期权定价理论,构建碳汇造林项目期权定价模型,并以2009-2029年黑龙江省十八站落叶松碳汇造林项目为例,对项目期权价值进行动态评估...
关键词：森林碳汇 碳汇造林项目 B-S期权定价 落叶松 敏感性分析 
企业创新与违约风险被引量：92
《世界经济》2019年第10期169-192,共24页孟庆斌 侯粲然 鲁冰 
国家自然科学基金(71772174)的资助
本文以2007-2015年中国沪深 A股上市公司为研究样本,分别通过理论模型和经验数据对企业创新与债务违约风险之间的关系进行检验。研究结果表明,企业创新投入与违约风险之间呈 U型关系,即在达到某阈值之前,创新投入的增加能够降低违约风险...
关键词：企业创新 违约风险 期权定价理论 最优创新投入 
知行合一 以知促行——专访1997年诺贝尔经济学奖得主、“期权之父”罗伯特·默顿
《中国经济报告》2019年第1期134-139,共6页王艺璇 罗伯特·默顿 
罗伯特·C·默顿(Robert Caihait Merton)是美国麻省理工学院斯隆管理学院特聘教授、哈佛大学荣休教授,他建立了期权定价理论,从而开启了对期权定价模型进一步研究的大门。他提出了著名的“Merton模型”,被广泛应用于各种风险资产及金...
关键词：期权定价理论 诺贝尔经济学奖 罗伯特 知行合一 默顿 美国麻省理工学院 MERTON模型 专访 
基于保险成本的基金业绩评价研究
《中州大学学报》2018年第6期26-30,共5页范新安 
2016年度河南省软科学研究计划项目"河南省民营企业生存环境研究"(162400410552)
证券投资基金作为一种利益共享、风险共担的集合投资方式,通过发行基金证券,集中不特定投资者的资金,委托专业的基金管理公司进行证券资产的投资管理,以达到分散风险、节约成本、提高收益的目的。如何评价基金业绩也就成为投资者选择的...
关键词：基金业绩评价 保险成本 期权定价理论 
新时代投资决策理论在中国的应用和展望
《财政监督》2018年第10期89-95,共7页谈多娇 郭梦云 刘璟 张斟 
湖北企业文化研究与服务平台建设协同创新中心课题基金〈2016B02〉资助
十九大报告提出我国要培育出具有全球竞争力的世界一流企业,而项目投资管理是实现我国企业迈向世界一流行列的重要手段。现阶段,指导我国企业的投资决策,需要在借助西方投资理论中的净现值和内部收益率、期权定价理论、蒙特卡罗模拟方...
关键词：新时代 投资决策 期权定价理论 蒙特卡罗模拟 
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