基金业绩评价

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基于DEA方法的短期混合基金业绩评价效果分析
《投资与创业》2024年第2期1-3,共3页曹洋 
随着金融市场的不断发展,证券投资基金已成为我国投资者投资的主流选择之一。本文基于DEA-BCC模型对基金绩效进行测算,与传统的夏普比率、詹森指标的评价效果进行对比,得出DEA方法更为综合全面、稳定性较高的结论。本文选取我国110只混...
关键词：DEA-BCC模型 基金业绩评价 稳定性分析 
绿色基金投资风格漂移与基金业绩评价被引量：3
《北京航空航天大学学报（社会科学版）》2023年第3期157-167,共11页张强 董佳 刘善存 
国家自然科学基金项目(71771008);中央高校基本科研业务费专项资金项目(PT2015,XK1802-5)。
基于2015—2019年中国股票型、偏股混合型绿色基金日收益率数据,采用Fama-French五因子模型和调整后的风格择时五因子模型,探究不同检验期内绿色基金的投资风格漂移及基金经理的选股择时能力对基金业绩的影响。实证结果表明:绿色基金存...
关键词：绿色基金 风格漂移 风格择时 绩效评价 因子模型 
中国基金投资中“笨钱”现象的实证检验与判别
《复印报刊资料（投资与证券）》2023年第5期20-34,共15页张琳琳 李建宇 许索耳 刘庆富 
国家自然科学基金青年项目“基金管理规模的最优性和适度性研究:基于市场多方制衡的理论与实证”(批准号:72203043);国家自然科学基金面上项目经济增速下滑风险下我国商业银行最低流动性水平的确定及应对"(批准号:71771056);国家自然科学基金委重大项目“经济计量建模与预测研究”(批准号:71991470)。
本文通过提出显著水平最优设定方法对已有的错误发现控制方法加以改进,以此确保基金业绩评估的准确可靠,并基于此对“笨钱”现象进行实证检验和判别。研究发现:(1)持有、申购绩劣或负收益基金是一类“笨钱”现象,在中国偏股型基金投资...
关键词：笨钱现象 智钱现象 基金业绩评价 
投资基金怎么选?贝叶斯网络模型帮你忙
《中国商人》2023年第3期26-27,共2页傅欣羽 
近年来,越来越多的投资者涌入基金市场,基金的收益率及投资策略是投资者关注的重点。在当前震荡的市场环境下,投资意愿降低是很正常的现象,收益率作为投资者最关注的指标之一,其与基金业绩评价指标之间的内在推理关系较少被深入研究,因...
关键词：业绩评价指标 投资基金 投资者关注 投资意愿 基金收益率 贝叶斯网络模型 基金业绩评价 投资策略 
中国基金投资中“笨钱”现象的实证检验与判别被引量：2
《管理世界》2023年第1期92-103,共12页张琳琳 李建宇 许索耳 刘庆富 
国家自然科学基金青年项目“基金管理规模的最优性和适度性研究:基于市场多方制衡的理论与实证”(批准号:72203043);国家自然科学基金面上项目“经济增速下滑风险下我国商业银行最低流动性水平的确定及应对”(批准号:71771056);国家自然科学基金委重大项目“经济计量建模与预测研究”(批准号:71991470)的资助和支持。
本文通过提出显著水平最优设定方法对已有的错误发现控制方法加以改进,以此确保基金业绩评估的准确可靠,并基于此对“笨钱”现象进行实证检验和判别。研究发现:(1)持有、申购绩劣或负收益基金是一类“笨钱”现象,在中国偏股型基金投资...
关键词：笨钱现象 智钱现象 基金业绩评价 
基金业绩评价的一种新标准:原理及应用被引量：1
《中山大学学报（社会科学版）》2022年第4期194-206,共13页杨海生 江颖臻 
国家自然科学基金面上项目“互联网金融冲击下系统流动性风险的传染机制及其监管对策研究:基于匹配博弈模型”(72173141);广东省自然科学基金项目“粤港澳大湾区系统性金融风险的测度、传染与防范研究”(2019A1515012018)。
传统以市场为标准的基金业绩评价方法可能受私有信息影响导致业绩被高估。本文利用FamaMacbeth两阶段回归的方法,分别采用传统市场标准和新基金投资组合标准考察我国基金的“整体”业绩是否达到市场基准要求。结论表明,以基金投资组合...
关键词：基金业绩 投资组合标准 业绩导向型套利 
基金经理行业配置能力与基金业绩评价研究被引量：4
《经济问题》2021年第11期44-50,106,共8页陈晓非 叶蜀君 肖笛雨 
国家社会科学基金项目(19BGJ001)。
应用信息优势理论和委托代理理论,以行业集中度指标、行业调整活跃度指标和行业选择能力指标为基础,分别从静态特征、动态特征和行业选择能力衡量股票及偏股混合型主动管理基金经理的行业配置能力。构建面板固定效应模型实证分析行业配...
关键词：基金业绩评价 行业配置 基金经理 信息优势 委托代理问题 
“科创”主题基金业绩评价--基于条件模型
《产业创新研究》2021年第18期16-18,共3页赖青瑶 
文章从传统资本资产定价模型、Fama-French五因子模型出发,结合公共信息变量,对“科创”主题基金的收益率进行条件模型检验。实证结果发现:基于Fama-French五因子的条件业绩评价模型对基金收益率解释力度强,部分基金对前定公共信息变量...
关键词：“科创”主题基金 前定公共信息 条件模型 
基金业绩评价指标的对比分析被引量：1
《环渤海经济瞭望》2021年第9期171-173,共3页郑丽青 张菊伟 
2019年福建省中青年教师教育科研项目(JAT191059)
本文介绍了几种常见的基金业绩评价指标,包括三种传统基金业绩评价指标和RAROC指标。在分析了每个业绩评价指标的风险因素特点,基于指标的构造理论,结合实证分析方法,对比其在实际应用中的效果后发现,各基金业绩评价指标呈现的风险特征...
关键词：夏普指数 特雷诺指数 RAROC 基金业绩评价指标 
对我国基金业绩评价的再考察——能力还是运气?被引量：6
《经济问题》2021年第2期61-70,共10页王建秀 李晓燕 杨海生 江颖臻 
广东省自然科学基金项目“粤港澳大湾区系统性金融风险测度、传染与防范研究”(2019A1515012018);广东省软科学项目“粤港澳大湾区系统性金融风险联防联控的技术防范研究”(2019A01002015)。
基于基金业绩评价指标超额收益率alpha中的能力和运气因素,分析了Kosowski和Fama&French两种方法的差异、产生原因和后果,提出了抽样方法选择时序最优区块、截面家族区块的改进bootstrap方法。采用2001年10月至2018年12月中国开放式基...
关键词：基金绩效 超额收益率alpha (择股)能力和运气识别 BOOTSTRAP方法 
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