基于DEA方法的短期混合基金业绩评价效果分析  

作　　者：曹洋 

机构地区：[1]南京理工大学紫金学院,江苏南京210023

出　　处：《投资与创业》2024年第2期1-3,共3页INVESTMENT AND ENTREPRENEURSHIP

摘　　要：随着金融市场的不断发展,证券投资基金已成为我国投资者投资的主流选择之一。本文基于DEA-BCC模型对基金绩效进行测算,与传统的夏普比率、詹森指标的评价效果进行对比,得出DEA方法更为综合全面、稳定性较高的结论。本文选取我国110只混合型基金自2022年1月至2023年10月的数据,以季度和月度两个不同的跨期利用Spearman秩相关和双向表法进行稳定性分析,得出短期内DEA方法稳定性差于传统指标方法,长期内DEA方法稳定性优于传统指标方法的结论。

关 键 词：DEA-BCC模型 基金业绩评价 稳定性分析 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]