特雷诺指数

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基金业绩评价指标的对比分析被引量：1
《环渤海经济瞭望》2021年第9期171-173,共3页郑丽青 张菊伟 
2019年福建省中青年教师教育科研项目(JAT191059)
本文介绍了几种常见的基金业绩评价指标,包括三种传统基金业绩评价指标和RAROC指标。在分析了每个业绩评价指标的风险因素特点,基于指标的构造理论,结合实证分析方法,对比其在实际应用中的效果后发现,各基金业绩评价指标呈现的风险特征...
关键词：夏普指数 特雷诺指数 RAROC 基金业绩评价指标 
资本市场中股票套利相关策略研究
《知识经济》2018年第20期40-40,42,共2页徐瑞辰 曹天歌 史正华 倪洪源 海朝旭 
本报告主要研究2016年11月至2017年11月的沪深300股票数据和其股指期货数据,进行alpha套利进行研究。主要针对alpha套利的整体过程,不同选股策优良进行研究。如,惯性策略,反转策略特雷诺指数策略,动态资金分配,保证金准备金预备等问题...
关键词：VAR方法 惯性策略 反转策略 特雷诺指数策略 动态风险管理 
由全国社保基金投资绩效看养老金入市风险管理被引量：1
《中国市场》2018年第21期50-52,共3页王明月 陆靓华 
文章以养老金投入资本市场为研究背景,从实证角度出发,以全国社保基金投资为研究样本,分析了当前社保基金投资绩效及出现的不足之处,为养老金入市提出了一定的风险管理建议,希望研究结果能为相关政策的制定提供一定的借鉴和参考作用。
关键词：养老金入市 特雷诺指数 夏普指数 詹森指数 
多期限投资组合β系数误差的修正
《统计与决策》2015年第4期25-28,共4页杨宏林 陈帅 周昕 崔晨 
国家自然科学基金资助项目(71073049);国家自然科学基金国际合作与交流项目(71210107022);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20090161120034)
传统投资组合β系数的测度独立于投资期限的选择。文章在Levhari和Levy基于基准期限的多投资期限β系数推导的基础上,通过放松基准期限收益率均值和方差不变假设,对多期限投资组合β系数的测度加以改进,通过上证指数和上证50指数的实证...
关键词：基准期限 多期限 投资组合 Β系数 特雷诺指数 
证券投资基金业绩的评价方法研究
《现代经济信息》2014年第12X期320-321,共2页邓美丹 
证券投资基金已经逐渐成为我国证券市场上举足轻重的组成部分,基金的种类、投资理念和运作方式都呈现出多样化的发展趋势,如何考量和评价证券投资基金的绩效,成为一个重要而值得探究的课题。本文从我国沪深两市随机选取10只证券投资基...
关键词：证券投资基金 夏普比率 詹森指数 特雷诺指数 
基于特雷诺指数和夏普指数的私募基金业绩评价
《中国集体经济》2013年第25期46-47,共2页焦学磊 
本文针对2009年前成立的30只私募基金,分别从用特雷诺(Treynor)指数,夏普(Sharpe)指数进行实证分析。通过两种方法的对比验证,我们可以看到先验信息对投资者决策的影响。
关键词：私募基金 特雷诺指数 夏普指数 业绩评价 
我国股票型开放式基金绩效评估的实证研究被引量：7
《云南财经大学学报》2011年第5期84-93,共10页郭树华 
随着证券投资基金的迅猛发展,基金规模和品种迅速扩张,基金的绩效表现也越来越受到社会各界的关注,因此对于证券投资基金的绩效评估具有重要意义。对基金绩效评估的一般指标进行介绍,并选取30只股票型开放式基金作为样本基金,用平均收...
关键词：股票型基金 特雷诺指数 夏普指数 詹森指数 绩效评估 
指数基金投资绩效分析被引量：6
《经济问题》2011年第2期95-98,115,共5页齐岳 王文超 
以当前我国资本市场上存续期超过五年的基金为样本,将积极管理的基金与指数化管理的基金的业绩进行了比较,并将结果与理论研究结论进行对比,从而分析了当前我国指数基金的业绩及其原因。实证研究的结果表明中国指数基金的表现并未超越...
关键词：指数基金 有效市场理论 詹森指数 特雷诺指数 夏普指数 
从历史数据量化角度构建基金池买好“牛基”好过年
《环球财经》2010年第2期108-110,共3页赵楠 
一般说来，基金研究分为定量研究和定性研究两大部分，定量研究主要是围绕着基金的历史收益率序列，结合一些量化指标，如夏普比率、詹森指数和特雷诺指数等，来评价某只基金的风险收益特征并确定其在同类型产品中的位置；
关键词：基金研究 历史数据 量化指标 过年 收益率序列 特雷诺指数 夏普比率 詹森指数 
证券投资基金经理投资能力的评价
《金融经济》2007年第16期65-66,共2页肖萍 
茂名学院科研基金项目<我国证券投资基金经理投资行为与绩效关系的研究>部分内容
关键词：证券投资基金 行为绩效 持续性 投资者 特雷诺指数 夏普指数 基金经理 时机选择能力 
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