云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 收益率序列

收益率序列: 作品数：62被引量：202H指数：9; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：宿成建王宏勇张永鸽吴礼斌刘盛宇更多>>; 相关机构：南京财经大学上海海事大学安徽财经大学浙江工商大学更多>>; 相关期刊：《数理统计与管理》《浙江金融》《国际金融》《南京财经大学学报》更多>>; 相关基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金国家社会科学基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>

基于ARMA-GARCH模型的上证综指收益率研究被引量：1: 《中国市场》2023年第13期43-46,共4页张若晖; 股票价格变化的预测对判断我国股市的走势有着显著作用。文章选取从2015年1月2日至2020年12月30日的上证指数每日收盘价,首先对一阶差分后的对数收益率序列建立ARMA(2,4)模型,其次通过分析发现残差序列存在条件异方差性,进一步构建GARCH...; 关键词：上证综指对数收益率序列短期预测 ARMA-GARCH模型

农产品期货市场的分形统计分析——基于芝加哥期货交易所的证据: 《重庆工商大学学报（自然科学版）》2020年第5期73-79,共7页马洁; 江苏省研究生科研与实践创新计划项目资助(KYCX19_1362).; 以芝加哥期货交易所的玉米、小麦、大豆和黄豆油4种农产品期货价格的收益率序列为研究对象,运用交互相关统计量、MF-DCCA和连通性频率分析等方法,实证研究美国农产品期货市场价格波动的交互相关关系以及市场风险大小。结果表明:美国农...; 关键词：农产品期货收益率序列交互相关关系分形统计分析

股票市场风险测度方法:文献综述被引量：3: 《财会月刊》2019年第3期147-158,共12页黄冬阳宋光辉董永琦; 国家社会科学基金项目(项目编号:16BJY174);中央高校基本科研业务费专项资金项目(项目编号:2015KXKYJ01);中央高校基本科研业务费专项资金项目(项目编号:2017XZD11);广东省自然科学基金项目(项目编号:2016A030313512);广东省软科学计划项目(项目编号:2016A070705005); 自股票市场建立伊始,学术界对股票市场风险的测度方法进行了大量的探索和争论,但这些研究往往关注于对特定测度方法的检验和理论拓展,既没有在实证检验的结果上达成一致,也没有对现有测度方法进行系统的梳理和比较。运用循证文献检索法...; 关键词：股票市场风险测度方法正态分布收益率序列

马尔可夫转换模型对我国证券市场指数的预测分析: 《统计科学与实践》2018年第11期40-43,共4页沈银芳徐建军郑学东; 浙江省自然科学青年基金资助项目(LQ14G010007);浙江省哲学社会科学规划课题(17NDJC171);2018浙江省统计研究重点课题(18TJZZ13);浙江省一流学科A类(浙江财经大学统计学)规划项目(Z0111116008/008);浙江省一流学科A类(浙江财经大学统计学)规划项目(Z0111116008/053);浙江省自然科学基金项目(LY18G010015);教育部人文社科项目(12YJC910011);国家统计科学研究项目(2017LY74); 应用马尔可夫转换二元正态模型对上证A股指数和上证国债指数日收益率序列进行相关统计分析。采用似然估计的方法,基于BIC信息准则,利用五状态马尔可夫(Markov)转换模型拟合二元时间序列。参数估计结果表明,上证A股指数和国债指数日收益...; 关键词：马尔可夫绩效预测证券市场市场指数转换模型上证A股指数上证国债指数收益率序列

基于GARCH模型的互联网金融波动性预测研究: 《环球市场信息导报》2018年第26期35-36,共2页宣子岳; 以余额宝为例，选取与余额宝对接的天弘余额宝货币基金2016年至2017年的每日万份收益数据作为研究对象，建立GARCH族模型，运用Eviews统计分析软件，对互联网理财产品收益率的波动性进行预测，并基于AIC准则选择出最优模型。研究表明，G...; 关键词：GARCH模型波动性互联网预测 GARCH族模型收益率序列金融统计分析软件

我国碳排放权交易价格波动特征研究——基于AR-GARCH模型的分析被引量：10: 《中国物价》2018年第5期52-54,共3页夏睿瞳; 我国目前已建成七大碳排放权交易市场。为研究价格收益率序列的波动特征,本文利用AR-GARCH模型对各个碳排放交易市场的日收益率序列进行拟合,描述其可能存在的自相关性和条件异方差动态。结果表明,深圳市、北京市、上海市、天津市、湖...; 关键词：碳排放权交易市场收益率序列条件异方差 AR-GARCH模型

深圳碳排放交易市场有效性研究被引量：6: 《中外能源》2017年第7期7-12,共6页徐铭浩; 根据《京都议定书》的精神,二氧化碳排放权被当作一种商品进行交易,从而形成了碳排放权交易市场。我国已经在七个省市开展碳排放交易试点工作,以深圳碳排放权交易市场为例,选取2014年3月25日至2017年3月23日共692个交易日深圳碳排放权...; 关键词：碳排放交易收益率序列波动聚集弱有效市场初始分配碳金融

基于ARCH族模型的国际粮食价格波动特征分析被引量：1: 《中外企业家》2017年第6期1-3,共3页李显戈; 教育部人文社科青年基金"贸易政策干预对国内外农产品价格传导和波动溢出的影响分析"(13YJC790079); 运用（G）ARCH类模型,基于2000年1月至2015年12月的国际大米、小麦、玉米和大豆的月度价格数据,分析国际市场粮食价格波动规律和特征。研究发现：（1）玉米、大豆的异方差效应不显著;（2）国际大米价格收益率序列具有显著的波动集聚性,; 关键词：国际市场粮食价格波动特征 ARCH族模型 ARCH类模型价格波动规律大米价格收益率序列

干散货航运市场的长记忆性检验: 《上海海事大学学报》2016年第4期49-54,共6页王子羚李序颖; 基于尚未有人对航运市场的一些指数收益率序列呈现的长记忆性特征进行全面的检验及对比分析,运用经典的R/S分析法、GPH检验法和ADF-KPSS检验法等对波罗的海干散货指数(Baltic Dry Index,BDI)展开全面的检验及对比分析,并探讨金融危机事...; 关键词：长记忆性 BDI收益率序列 R/S分析法 GPH检验 ADF-KPSS检验

均值复归基本原型及其在金融序贯中的应用研究: 《财经界》2016年第32期64-64,69,共2页何秀; 湖南省金融工程与金融管理研究基地项目;编号15FEFM02。主持人:何秀; 作为中国经济改革的重要组成部分,中国股票市场已经运行了二十多年,在我国股市的发展历程中,暴露的问题有庄家操作股市损害中小股民利益,上市公司圈钱,资金挪用,上市公司造假欺骗投资者等。股票市场的价格预测功能出现紊乱,资产价格脱...; 关键词：价格预测均值回归收益率序列投资

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