股票市场风险

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全球气候变化与股票市场风险——基于GARCH-Copula-CoVaR模型
《中央财经大学学报》2025年第2期105-121,138,共18页贾尚晖 陈薪卉 金佳宇 
国家社会科学基金年度项目“气候变化对我国金融市场影响的统计分析”(项目编号:24BTJ043);国家社会科学基金年度项目“面向复杂金融数据的极端风险建模与应用研究”(项目编号:20BTJ042);中央高校基本科研业务费专项。
全球气候变化已经引起了政府和投资者对气候风险传导到股票市场的担忧,并进一步引发了对有效金融工具的需求。本文通过分析全球股票市场中的气候风险,支持中国制定绿色金融政策,加强金融体系韧性,加快绿色金融产品创新,促进资本市场可...
关键词：气候变化 股票市场 风险溢出 Copula-CoVaR 
嵌入ESG资产能否缓释绿色能源股票市场风险?——基于波动溢出视角的实证研究
《湖北工程学院学报》2025年第1期88-101,共14页赵伟 彭媛 雷均皓 
教育部人文社会科学研究规划基金项目(19YJA790124)。
随着全球能源、环境及气候变化等问题日益突出,ESG(环境、社会和治理)投资和绿色能源股票因其与可持续发展理念高度契合而备受投资者关注。本文构建时变参数向量自回归模型(TVP-VAR),从资产间的波动溢出视角,研究我国ESG投资与绿色能源...
关键词：ESG投资 绿色能源股票 投资组合优化 TVP-VAR模型 
中国股票市场风险因子研究综述
《数据与计算发展前沿（中英文）》2024年第6期146-159,共14页张斌 李晨 陆忠华 
北京市自然科学基金(4232039)。
【背景】股票市场在现代金融体系中扮演着关键的角色,为国家经济发展提供了有利的融资环境和健康的融资渠道。但作为风险投资市场,股票市场具有较高的敏感性和波动性,因此对其系统风险进行量化和防范显得尤为重要。【方法】风险因子作...
关键词：风险因子 股票市场风险 因子模型 机器学习 高频数据 
公司ESG表现与防范股票市场风险——基于股价同步性的路径分析被引量：3
《统计研究》2024年第8期56-68,共13页翁舟杰 赖政 
本研究选取2010—2021年我国A股上市公司的面板数据,以固定效应模型深入探讨公司的环境、社会和治理(ESG)表现与股价崩盘风险间的联系;并进一步分析了面对外部风险冲击时,ESG表现出色的公司是否展现出更强的韧性,即能够降低股价崩盘风...
关键词：ESG表现 股价崩盘风险 股价同步性 
股市波动对民间借贷的风险溢出效应:来自法院文书的证据
《复印报刊资料（投资与证券）》2023年第11期28-42,共15页陈珉昊 汪建雄 高昊宇 
国家自然科学基金面上项目(72273146);中国人民大学科学研究基金(中央高校基本科研业务费专项资金)(21XNA010);教育部人文社会科学重点研究基地基金(22JJD790086)的资助。
民间借贷长期脱离系统性金融监管,是中国金融体系的重要风险源。本文利用约270万份法院判决文书构建民间借贷风险指标,检验了股票市场波动对民间借贷信用风险的溢出效应。研究发现:股票市场收益显著影响了民间借贷的违约风险,投资者“...
关键词：民间借贷风险 股票市场风险 风险溢出 
股市波动对民间借贷的风险溢出效应:来自法院文书的证据被引量：2
《世界经济》2023年第6期108-131,共24页陈珉昊 汪建雄 高昊宇 
国家自然科学基金面上项目(72273146);中国人民大学科学研究基金(中央高校基本科研业务费专项资金)(21XNA010);教育部人文社会科学重点研究基地基金(22JJD790086)的资助。
民间借贷长期脱离系统性金融监管,是中国金融体系的重要风险源。本文利用约270万份法院判决文书构建民间借贷风险指标,检验了股票市场波动对民间借贷信用风险的溢出效应。研究发现:股票市场收益显著影响了民间借贷的违约风险,投资者“...
关键词：民间借贷风险 股票市场风险 风险溢出 
基于GWO-SVM模型的股票市场风险预警研究被引量：4
《运筹与管理》2023年第4期192-197,共6页张鹤立 淳伟德 淳正杰 蒲俊充 
国家社会科学基金资助项目(17BJY188)。
鉴于预警股票市场风险的重要性,为提高我国股票市场风险的预警能力,针对传统支持向量机(SVM)参数选择困难和预测精度不高等问题,基于灰狼优化算法(GWO)提出灰狼算法支持向量机(GWO-SVM)股票市场风险预警模型,并利用平均绝对误差(MAE)和...
关键词：股票市场风险 灰狼优化算法 支持向量机 风险预警 
股票市场风险VaR与TVaR测度的比较检验和启示
《生产力研究》2022年第9期120-123,160,共5页刘小毅 李存芳 高千惠 成瑶 
国家自然科学基金面上项目(72074102)。
伴随着我国经济社会发展进入新阶段,为守牢不发生系统性金融风险的底线,对于股票市场风险测度方法的检验、甄别和选择意义重大。文章阐述了VaR与TVaR测度的基本方法,选取了2014—2019年我国上证综指和深证成指在每个交易日的收盘价数据...
关键词：股票市场风险 VaR测度 TVaR测度 检验 启示 
我国股票市场风险防范研究——评黑龙江大学出版社《外生冲击对股票市场的影响及股票市场风险管理研究》
《价格理论与实践》2021年第9期I0003-I0003,共1页张群 
国家社会科学基金项目“中国经济周期国际联动规律统计研究”(项目编号:16BTJ025)。
《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出:"健全金融风险预防、预警、处置、问责制度体系,落实监管责任和属地责任,对违法违规行为零容忍,守住不发生系统性风险的底线"。股票市场作为金融市场的重要组成部分,其具有筹集资金、优...
关键词：股票市场 系统性风险 外生冲击 风险预防 问责制度 大学出版社 转换机制 零容忍 
加密货币与股票市场风险相关性研究被引量：6
《中国软科学》2021年第S01期116-126,共11页周卫华 李一诺 谭静 
国家社科基金项目“实体企业业绩承诺与金融风险的机制、后果与防控研究”(18GL064)。
随着加密货币价格不断攀升和市值剧烈波动,加密货币挖矿和交易所蕴藏的高风险已引起监管部门高度关注。本文选取2014年1月至2021年5月比特币和纳斯达克综合指数的交易数据,基于比特币的价格波动趋势,将样本划分为2014—2017年、2018—2...
关键词：比特币 股票市场 收益率 市场风险 
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