AR-GARCH模型

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对包含巨灾债券投资组合的风险分析——基于CVaR-GARCH模型
《经营与管理》2024年第5期6-15,共10页赵予宁 
采用CVaR-GARCH模型和蒙特卡罗法,对巨灾债券与其他金融资产之间的相关性,以及投资组合的风险和收益进行研究。结果显示,巨灾债券与其他金融资产的相关系数较小,投资组合中包含巨灾债券,能提高组合的收益并减少风险。因此,国内投资者应...
关键词：巨灾债券 CVaR-GARCH模型 投资组合 
基于DCC-VAR-GARCH模型的中美玉米套期保值绩效评价
《粮食经济研究》2022年第1期65-82,共18页李思捷 王曦宇 郭文旌 
2020年度江苏省社科基金项目(20EYB008);2020年江苏省研究生科研创新计划(KYCX20_1271);2021年度服务国家特殊需求博士人才科研专项课题(BSZX2021-18)
2020年8月以来,粮价大涨,大豆、玉米等价格纷纷逼近历史高位,给粮食行业带来了一定的成本压力,更给人类生存带来了挑战。面对粮食价格上涨带来的价格风险,首先,本文基于DCCVAR-GARCH模型构建现货与期货套期保值策略进行价格风险管理,并...
关键词：价格风险 套期保值 DCC-VAR-GARCH 绩效评价 
改进型LOBNN&AR-GARCH模型在股票预测中的应用被引量：3
《运筹与管理》2021年第10期153-158,共6页杨芸 陈亮 樊重俊 杨进 
国家自然科学基金青年项目(71601119)。
为实现对股票价格的短期预测,本文在Laguerre正交基神经网络(LOBNN)模型的基础上,提出了一种新的组合预测模型来预测短期股价的变化。该模型先通过改进LOBNN模型的权值求解算法,用以增强模型的通用性。接着在其基础上设计新的迭代算法,...
关键词：股票预测 AR-GARCH模型 Laguerre正交基神经网络 L-M算法 
中国股票市场时间效应的实证研究——基于AR-GARCH模型沪市股票市场的周末效应
《投资与创业》2021年第4期7-10,共4页李海珍 
2017年度广西壮族自治区中青年教师基础能力提升项目“基于GARCH模型——关于中国股票市场时间效应的实证研究分析”(2017KY1346)
我国证券市场虽然经过了20多年的发展,但其市场体系还不够完善,市场无法回避越来越大的系统性风险,只能对非系统性风险进行防范。我国股指期货的推出对股票市场造成了一定的冲击。为了给相关从业人员提供参考,本文从信息结构角度对非交...
关键词：周末效应 相关性检验 最小二乘法 AR-GARCH 
ESTAR-GARCH模型的单位根检验
《应用概率统计》2020年第5期441-452,共12页庞莹莹 陈振龙 郑昌梅 张巧艳 
国家自然科学基金项目(批准号:11971432);教育部人文社会科学规划项目(批准号:18YJA910001)资助.
ESTAR-GARCH模型的单位根检验所选取的统计量通常需要估计方差,因此本文提出了经验似然比统计量,避免了方差计算带来的误差,并推导出了该统计量的极限分布.通过模拟其临界值,对比研究了经验似然比统计量和基于QML法的KSS型检验统计量t(...
关键词：ESTAR-GARCH模型 单位根检验 经验似然比统计量 检验功效 
碳排放权交易价格影响因素实证研究--以湖北省温室气体排放配额为例被引量：1
《武汉船舶职业技术学院学报》2020年第1期118-123,共6页赵平飞 谭瑛 杨易 
本文采用AR-GARCH回归模型分析了湖北省温室气体排放配额价格与国内经济、能源价格、欧盟排放权配额价格、汇率之间的关系。研究发现:对湖北省温室气体排放分配配额价格产生显著正向影响的解释变量为深成指数和欧盟排放权配额价格;对湖...
关键词：温室气体排放配额 配额价格 影响因素 AR-GARCH模型 
基于时间序列的股票价格走势分析被引量：2
《现代营销（下）》2019年第12期58-59,共2页黄旻浩 
随着当代经济的不断发展,金融市场已经成为经济发展的重要部分,而股票市场作为金融市场的重要组成部分,便与国民经济密切相关.对于投资者而言,如何及时了解价格波动从而准确分析股票市场行情,是决策过程中的一个关键问题;对于股票市场...
关键词：时间序 ARIMA模型 ARCH模型 AR-GARCH模型 
SVAR-GARCH模型的多元波动率估计被引量：1
《吉林大学学报（理学版）》2019年第6期1391-1399,共9页谢鹏飞 冶继民 王俊元 
国家自然科学基金(批准号:61573014)
考虑SVAR-GARCH模型的多元波动率,提出一种估计波动率的新方法.先利用独立成分分析技术求解因果结构和统计独立的误差项,建立残差项条件协方差阵与误差项条件协方差阵的关系,然后利用单变量GARCH模型的估计结果和识别的因果结构,估计多...
关键词：SVAR模型 独立成分分析 因果结构 GARCH模型 波动率 
AR-GARCH模型在证券套利中的运用
《时代金融》2019年第35期67-68,共2页韩泽文 
套利在金融领域尤其是在西方比较成熟的市场是一种主流的投资方式,在我国金融市场尤其是证券领域中,利用统计方法制定统计套利策略,相关的实证研究正逐步兴起。本文尝试使用一个比较适合的方法进行统计回归,并将不同的股票筛选组合成由...
关键词：统计套利 回归 协整 AR-GARCH 
基于日涨跌率推动的股指序列建模和实证分析
《桂林电子科技大学学报》2019年第3期254-258,共5页周霞 涂伟 刘聪 程英杰 
广西自然科学基金(2017GXNSFBA198179);广西大学生创新创业训练计划(201710595194)
为了更好地拟合原始股指序列,以信息流的驱使推进股指序列,在以交易时间或日历时间为推进进程的原始股指序列的基础上,重新构造基于日涨跌率的新的序列,并通过对其进行误差自回归分析来建立AR-GARCH模型。实证分析表明,相对于原始股指序...
关键词：日涨跌率 信息流 股指序列 维度变化 AR-GARCH模型 
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