基于GARCH模型的互联网金融波动性预测研究  

作　　者：宣子岳 

机构地区：[1]华东师范大学统计学院

出　　处：《环球市场信息导报》2018年第26期35-36,共2页Global Market Information Guide

摘　　要：以余额宝为例，选取与余额宝对接的天弘余额宝货币基金2016年至2017年的每日万份收益数据作为研究对象，建立GARCH族模型，运用Eviews统计分析软件，对互联网理财产品收益率的波动性进行预测，并基于AIC准则选择出最优模型。研究表明，GARCH族模型能够很好地刻画收益率序列的波动特性，收益率波动存在非对称现象。

关 键 词：GARCH模型 波动性 互联网 预测 GARCH族模型 收益率序列 金融 统计分析软件 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]