詹森指数

作品数：27被引量：62H指数：5
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迈克尔·詹森:公司金融学的当代巨擎
《金融博览》2018年第17期72-73,共2页徐枫 郭楠 
迈克尔·詹森（Michael C.Jensen）是美国当代著名的金融经济学家。他不仅在资本结构理论、公司控制理论方面作出了巨大理论贡献,而且创造了＂詹森指数＂,成为基金绩效评价的经典方法,倡导了实证会计探索会计学研究的新方向。此外,詹森...
关键词：詹森指数 金融学 迈克尔 当代 公司 《金融经济学》 资本结构理论 基金绩效评价 
由全国社保基金投资绩效看养老金入市风险管理被引量：1
《中国市场》2018年第21期50-52,共3页王明月 陆靓华 
文章以养老金投入资本市场为研究背景,从实证角度出发,以全国社保基金投资为研究样本,分析了当前社保基金投资绩效及出现的不足之处,为养老金入市提出了一定的风险管理建议,希望研究结果能为相关政策的制定提供一定的借鉴和参考作用。
关键词：养老金入市 特雷诺指数 夏普指数 詹森指数 
基于VaR/CVaR的股票型QDⅡ基金评价
《时代金融》2015年第24期131-134,共4页曾玉华 侯佳敏 张晓棠 虞晨鸿 
以成立时间在2012年前的21只股票型QDⅡ基金为样本,进行样本基金的评价。首先,采用传统的詹森指数考察基金业绩,然后采用VaR和CVaR对基金进行风险评价。通过计算样本基金的VaR和CVaR,得出基金收益率序列的尖峰厚尾特征对VaR和CVaR有相...
关键词：QDⅡ基金 詹森指数 风险价值度(VaR) 条件风险价值(CVaR) 
基于股票股利超额收益的实证研究被引量：5
《重庆理工大学学报（自然科学）》2015年第5期147-151,共5页周健 钱凯 卢小广 
中央高校基本科研业务费项目(2013B13814)
基于股利政策的相关理论,采用我国上市公司股票交易数据,按照上市公司各自的股利政策,分别构造了股票股利和现金股利2个子样本,计算了由这2个子样本构成投资组合的综合价格指数及其收益率,进而运用CAPM、夏普比率和詹森指数,对发放股票...
关键词：股票股利 超额收益 夏普比率 詹森指数 
应用CAPM模型的超额收益的实证研究——以我国制造业类上市公司为例
《重庆理工大学学报（自然科学）》2015年第4期128-131,共4页文娜 钱凯 
中央高校基本科研业务费项目(2013B13814)
基于股利政策的相关理论,采用我国制造业类上市公司股票交易数据,构建现金股利和股票股利2类投资组合及其综合股价指数,运用CAPM模型、夏普比率和詹森指数开展实证研究,得出相关结论,并提出建议。
关键词：制造业类上市公司 超额收益 夏普比率 詹森指数 
证券投资基金业绩的评价方法研究
《现代经济信息》2014年第12X期320-321,共2页邓美丹 
证券投资基金已经逐渐成为我国证券市场上举足轻重的组成部分,基金的种类、投资理念和运作方式都呈现出多样化的发展趋势,如何考量和评价证券投资基金的绩效,成为一个重要而值得探究的课题。本文从我国沪深两市随机选取10只证券投资基...
关键词：证券投资基金 夏普比率 詹森指数 特雷诺指数 
我国股票型开放式基金绩效评估的实证研究被引量：7
《云南财经大学学报》2011年第5期84-93,共10页郭树华 
随着证券投资基金的迅猛发展,基金规模和品种迅速扩张,基金的绩效表现也越来越受到社会各界的关注,因此对于证券投资基金的绩效评估具有重要意义。对基金绩效评估的一般指标进行介绍,并选取30只股票型开放式基金作为样本基金,用平均收...
关键词：股票型基金 特雷诺指数 夏普指数 詹森指数 绩效评估 
指数基金投资绩效分析被引量：6
《经济问题》2011年第2期95-98,115,共5页齐岳 王文超 
以当前我国资本市场上存续期超过五年的基金为样本,将积极管理的基金与指数化管理的基金的业绩进行了比较,并将结果与理论研究结论进行对比,从而分析了当前我国指数基金的业绩及其原因。实证研究的结果表明中国指数基金的表现并未超越...
关键词：指数基金 有效市场理论 詹森指数 特雷诺指数 夏普指数 
从历史数据量化角度构建基金池买好“牛基”好过年
《环球财经》2010年第2期108-110,共3页赵楠 
一般说来，基金研究分为定量研究和定性研究两大部分，定量研究主要是围绕着基金的历史收益率序列，结合一些量化指标，如夏普比率、詹森指数和特雷诺指数等，来评价某只基金的风险收益特征并确定其在同类型产品中的位置；
关键词：基金研究 历史数据 量化指标 过年 收益率序列 特雷诺指数 夏普比率 詹森指数 
我国开放式股票型基金的业绩研究被引量：3
《企业导报》2010年第1期173-175,共3页任夏翔 李好好 
应用多种经风险调整的业绩评价方法包括夏普指数、特里诺指数、信息比率以及詹森阿尔法方法对近三年来开放式股票型基金业绩进行评价,综合股票市场特征,实证分析开放式股票型基金业绩在牛熊市中表现的阶段性特征。
关键词：开放式股票型基金 夏普指数 特里诺指数 信息比率 詹森指数 
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