张晓棠

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发文主题：半强式有效市场资本市场有效性事件研究法实证检验CVAR更多>>
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基于VaR/CVaR的股票型QDⅡ基金评价
《时代金融》2015年第24期131-134,共4页曾玉华 侯佳敏 张晓棠 虞晨鸿 
以成立时间在2012年前的21只股票型QDⅡ基金为样本,进行样本基金的评价。首先,采用传统的詹森指数考察基金业绩,然后采用VaR和CVaR对基金进行风险评价。通过计算样本基金的VaR和CVaR,得出基金收益率序列的尖峰厚尾特征对VaR和CVaR有相...
关键词：QDⅡ基金 詹森指数 风险价值度(VaR) 条件风险价值(CVaR) 
基于“沪港通”的我国资本市场有效性实证检验被引量：1
《时代金融》2015年第5X期17-19,23,共4页曾玉华 虞晨鸿 张晓棠 
通过事件研究法,以2014年11月"沪港通"的正式实施为事件,以其中沪股通交易范围内上证180指数、上证380指数的成分股中A+H股为研究对象,对"沪港通"正式实施公告发出前后是否存在超常收益进行实证分析。实证结果表明,中国A股市场尚未达到...
关键词：半强式有效市场 事件研究法 沪港通 
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