半强式有效市场

作品数：24被引量：33H指数：3
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中国上海证券市场半强式有效性研究--基于上市公司分红的实证分析被引量：2
《中国市场》2022年第1期42-43,共2页常嘉欣 
自Eugene-Fama提出有效市场假说以来,市场有效性一直是金融领域重点关注的问题之一。文章以2020年上海证券市场上市公司发放红利为契机,通过事件研究法,借助CAPM模型,选取上海证券市场60只股票进行实证分析,根据累计平均超额收益率(CAR...
关键词：半强式有效市场 红利发放 事件研究法 CAPM模型 
中国沪市是否达到半强式有效的实证分析
《中国集体经济》2021年第31期83-85,共3页王东然 
证券市场的有效性不仅影响公司的价值,也影响实体经济,文章通过分析中国上海股票市场对于分红的反映程度,验证沪市是否达到半强有效。根据实证论证的结果,中国上海股票市场未达到半强有效,最后也分析了市场有效性不足的原因并提出了提...
关键词：半强式有效市场 事件研究法 CAPM模型 分红 
中国股票市场的半强式有效性检验被引量：2
《现代商业》2017年第18期91-92,共2页陈萱轩 
市场的有效性主要指市场的运行效率与市场的配置效率,而市场有效性程度的高低,是衡量一个市场是否规范、成熟的重要标志。中国股票市场的有效性问题一直是业界讨论的焦点,本文依据有效市场假说,采用事件研究法,对国内股票市场的半强式...
关键词：半强式有效市场 年报披露 
上海股票市场半强式有效性实证分析被引量：2
《当代经济》2016年第20期14-15,共2页何小倩 
股票市场有效性是指股票价格对市场信息反映的有效化程度,如果所有股票价格都充分反映了所有相关信息,股市即达到了有效状态。股票市场的有效性是股市成熟程度的表现,根据有效性程度,其可分为弱式有效市场、半强式有效市场和强式有效市...
关键词：半强式有效市场 CAPM 超常收益 上海股市 
基于“沪港通”的沪港股市有效性检验被引量：1
《科技创新与生产力》2016年第1期31-32,共2页李丹凤 
国家社会科学基金(15BJY164);教育部人文社会科学研究项目(14YJA790034)
运用事件研究法,通过选取所有同时在沪港两市上市的AH股作为研究样本,以沪港通的正式开通为事件日,获取相关交易日数据来展开研究,借此来探讨沪港股票市场的有效性,为我国相关部门和投资者提出建议。
关键词：沪港通 事件研究法 有效市场假说 半强式有效市场 超额收益率 
基于“沪港通”的我国资本市场有效性实证检验被引量：1
《时代金融》2015年第5X期17-19,23,共4页曾玉华 虞晨鸿 张晓棠 
通过事件研究法,以2014年11月"沪港通"的正式实施为事件,以其中沪股通交易范围内上证180指数、上证380指数的成分股中A+H股为研究对象,对"沪港通"正式实施公告发出前后是否存在超常收益进行实证分析。实证结果表明,中国A股市场尚未达到...
关键词：半强式有效市场 事件研究法 沪港通 
事件研究法的改进:基于违约距离的评判
《西南石油大学学报（社会科学版）》2012年第2期44-50,共7页张苏林 王岩 
国家社会科学基金项目"马尔科夫链抽样方法的金融市场随机波动的联动性及预警机制研究"(10BJL020);重庆市教委人文社科项目"通过重庆上市公司信贷违约状况对当前股票价格合理性的研究"(08JWSK209)
一般利用事件研究法来检验证券市场是否满足半强式有效的假定,该方法始终停留在事件发生前后样本公司的股票收益率是否有显著变化方面。针对此方法研究的不足,利用反应样本公司违约状况的违约距离(DD)指标,替代了传统事件研究法中的核...
关键词：证券市场 半强式有效市场 事件研究法 违约概率 KMV模型 
中国创业板市场效率研究被引量：1
《中国证券期货》2010年第10X期35-35,共1页张伟 
有效市场理论是现代金融学的核心基础理论,该理论的框架是由美国金融学家尤金·法玛提出的。证券市场的有效性判别直接影响着投资者的投资理念和投资策略,也影响到政府市场监管的目标和方向。本文利用事件研究法对我国创业板市场的半强...
关键词：半强式有效市场 事件研究法 创业板 
中国股票市场有效性实证分析被引量：8
《新疆财经》2009年第5期47-50,77,共5页马岩祥 
股票市场的有效性直接影响资金配置的效率,中国股市的有效性问题一直是业界讨论的焦点,其有效性的检验主要集中在市场是否具有弱式有效方面。本文依据Fama对股票市场的定义及三个层次市场对应的有效市场检验方法,对国内股市的有效性进...
关键词：弱式有效市场 半强式有效市场 强式有效市场 
提高存款准备金率对国债市场影响的实证分析被引量：4
《上海金融学院学报》2006年第6期44-48,共5页林娟 
本文使用干预分析模型,研究了2004年4月25日央行上调存款准备金率这一干预事件时我国国债市场的影响。文中将干预事件的发生时刻设定为政策公布日2004年4月12日。研究结果显示,上调存款准备金率政策公布后,负面影响逐渐上升。4月29日负...
关键词：存款准备金率 半强式有效市场 ARMA模型 干预分析模型 
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