基于“沪港通”的沪港股市有效性检验  

Test of the Market Efficiency of HKSM and SHSM Based on Shanghai-Hong Kong Stock Connect

作　　者：李丹凤[1] 

机构地区：[1]山西大学经济与管理学院,山西太原030006

出　　处：《科技创新与生产力》2016年第1期31-32,共2页Sci-tech Innovation and Productivity

基　　金：国家社会科学基金(15BJY164);教育部人文社会科学研究项目(14YJA790034)

摘　　要：运用事件研究法,通过选取所有同时在沪港两市上市的AH股作为研究样本,以沪港通的正式开通为事件日,获取相关交易日数据来展开研究,借此来探讨沪港股票市场的有效性,为我国相关部门和投资者提出建议。By using event study method, selecting all of the AH shares listed in Shanghai and Hong Kong as the research sample,and the official opening of Shanghai-Hong Kong Stock Connect as the event day, this paper gets relevant trading day data to discuss the effectiveness of HKSM and SHSM, so as to put forward some proposals for our country.

关 键 词：沪港通 事件研究法 有效市场假说 半强式有效市场 超额收益率 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]