弱式有效市场

作品数：29被引量：69H指数：5
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天然橡胶期货市场的有效性实证研究被引量：3
《财会学习》2018年第1期232-234,共3页高元奇 
本文基于2010年1月18日至2016年4月1日的上海期货交易所结算价,使用ARCH模型和GARCH模型对天然橡胶期货市场有效性进行了研究。研究结果表明我国上海天然橡胶期货市场属于弱式有效市场,存在较大风险。我国仍需完善期货市场体系,健全法...
关键词：天然橡胶期货 弱式有效市场 ARCH模型 GARCH模型 
中国股指期货市场有效性研究
《全球化》2017年第7期107-115,共9页卢欣生 李晓彤 张文强 
股指期货作为一种典型的金融衍生品,对于发挥金融市场的资源配置功能,维护金融市场的稳定具有显著的积极作用。由于中国的股指期货市场起步较晚,对该市场的有效性研究还不充分,为了能够证明中国股指期货市场的有效性水平,本文利用2015年...
关键词：股指期货 高频数据 (G)ARCH模型 弱式有效市场 
基于劳动价值论和弱式有效市场假设的汇率决定理论被引量：1
《财经科学》2015年第3期98-108,共11页李阳 龙治铭 
传统的汇率决定理论有着令人信服的理论基础,实际预测效果却并不能让人满意。现有的汇率决定理论也不能完全满足这两大目标。本文从马克思主义劳动价值论出发,基于弱式有效市场假说,借助组合数学的思想方法,以外汇市场的参与者的信息条...
关键词：汇率决定理论 劳动价值论 弱式有效市场 随机游走模型 组合数学 
我国上交所A股市场随机游走模型的检验被引量：1
《商》2014年第23期156-156,共1页潘伟恒 
本文在对相关概念进行梳理和明晰的基础上,选取2010年7月22日至2013年6月1日上海证券交易所A股指数的当日收盘值,共689个数据作为研究对象。运用Eviews计量经济法及三种主要检验法对时间序列数据是否符合随机游走模型进行分析与检验。...
关键词：有效市场假说 随机游走 Eviews计量经济法 弱式有效市场 
中国股票市场是弱式有效的吗——基于样本外预测的检验被引量：13
《当代经济科学》2014年第2期62-69,126,共8页汪卢俊 
本文建立LSTAR-GARCH模型描述上证指数与深证成指的真实数据生成过程,在此基础上借助滚动分析进行样本外预测,通过对比真实数据生成过程与鞅假设下的预测效果,对中国股市的弱式有效性进行检验。研究发现,2005年4月29日股改之初,沪深股...
关键词：股票市场 弱式有效市场 LSTAR—GARCH模型 样本外预测 
我国证券市场弱式有效的实证检验
《投资与合作（学术版）》2014年第2期28-28,共1页王子怡 
有效市场假说解释了证券市场价格的定价机制，成为现代证券市场理论体系的重要支柱，也为理论界和实务界研究证券市场提供了重要工具。从发展历史上看，有效市场理论为国外资本市场的定位及其发展做出了卓越贡献。本文的研究基于有效市...
关键词：上海深圳证券市场 序列相关检验 弱式有效市场 
基于径向基函数的我国股票市场有效性分析
《中国商论》2013年第3X期191-192,共2页吴启富 张玉春 
北京市教育委员会社会科学研究计划项目"我国上市公司信息披露公正性评价研究"(SZ201210038027)阶段性成果
改革开放三十多年来,我国经济取得了长足发展,上市公司已经成为我国经济增长的主力军,股票投资也成为各类投资者角逐的主战场。但由于证券市场,特别是股票价格受到众多因素影响,各因素对股票价格的影响自然成为投资者关注的热点问题,也...
关键词：径向基函数 弱式有效市场 股票价格 
中美股市的弱势有效检验分析
《时代金融》2012年第06X期234-234,共1页刘明龙 
文章通过参考已有的关于中美股市有效性检验的文献,以标准普尔指数代表美国股市,上证综指代表中国股市,建立时间序列计量经济模型,检验两个指数的收益率序列是否为白噪声来对中美股市进行弱势有效检验。
关键词：弱式有效市场 随机游走过程 白噪声过程 
我国股票市场的有效性分析被引量：7
《山西财经大学学报》2012年第S4期18-20,共3页赵磊 陈果 
有效市场假说(EMH)被学术界广泛讨论,许多学者都关注于EMH并采用多用方法对其进行了实证分析。作者使用2000年10月9日至2011年12月1日的上证综合指数日收益率也对这一问题进行了讨论。文中首先对数据进行描述统计分析,之后考虑到上证综...
关键词：有效市场假说 弱式有效市场 自回归模型 
A股市场弱式有效性的研究被引量：1
《时代金融》2011年第10Z期19-20,共2页赵富 
作为资源配置得主要市场,证券市场有效程度影响资源配置得效率进而影响经济发展。鞅过程是检验市场弱式有效得标准,本文利用ADF检验和游程检验研究A股市场的有效性,并最终得出市场有效性的结论。
关键词：上证指数 弱式有效市场 平稳性单位根检验 游程检验 
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