自回归模型

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密集追踪数据的中介效应分析
《心理科学进展》2025年第4期717-728,共12页方杰 温忠麟 董育铭 王晓洁 
国家自然科学基金项目(32171091);教育部人文社会科学研究规划基金项目(24YJA190003);青年基金项目(23YJC190026)资助。
随着密集追踪数据在社科领域的广泛运用,如何对密集追踪数据进行中介效应分析吸引了诸多研究者的注意。如果还是按通常追踪数据一样对待,采用多水平模型和多水平结构方程模型进行中介效应分析,则既忽略了变量之间的先后顺序,也无法探究...
关键词：密集追踪数据 中介效应 多水平自回归模型 动态结构方程模型 去趋势 
基于注意力机制的LSTNet日前电价预测
《电力科学与工程》2025年第4期1-10,共10页李璐 阚小瑞 毕贵红 范玉瑞 朱泽良 周旭龙 
国家重点研发计划资助项目(2022YFB2700011)。
为了提高日前电价预测精度,提出了一种基于注意力机制的长期和短期时间序列网络日前电价预测模型。首先,通过相关性分析筛选出对日前电价预测影响较大的因素;然后,利用卷积神经网络初步提取电价数据和各个因素之间的局部依赖关系;进一步...
关键词：注意力机制 电价预测 卷积神经网络 长期和短期时间序列网络 自回归模型 
我国基础设施REITs量价关系研究
《商业会计》2025年第8期97-100,共4页王龙龙 章玉容 
基于向量自回归模型(vectorautoregression,VAR),使用中证REITs(收盘)指数(932006.CSI)2022年至2023年数据,对中国公募基础设施REITs的量价关系开展实证研究。以收益率和成交量为指标,进行单位根检验、格兰杰因果检验,构造量价关系的VA...
关键词：基础设施REITs 量价关系 向量自回归模型 
部分线性单指标空间自回归模型的变量选择
《榆林学院学报》2025年第2期123-128,共6页程素丽 齐欢 黎洋 
教育部基金(23YJC910001);重庆市自然科学基金(CSTB2022NSCQ-MSX0300)。
部分线性单指标空间自回归模型不仅融合了空间自相关特征,还结合了参数和非参烽成分。为理解现实世界的复杂现象提供了更为精细的工具。采用B样条近似技术将非参数部分转化为一系列基函数的线性组合,并利用极大似然方法进行估计,构建带...
关键词：变量选择 B样条估计 梯度下降算法 蒙特卡洛模拟 
基于ARIMA-GARCH与VAR模型的玉米期货收益率波动序列特征与影响因素研究
《特区经济》2025年第4期67-75,共9页梁皓华 虞雅哲 陈彦如 金煜恒 
本文主要选取2004年9月至2024年4月大连商品交易所的玉米期货日收盘价数据,对数据进行处理后以该数据为样本建立ARIMA-GARCH模型。其中分别使用GARCH模型分析玉米期货市场的市场效率及玉米期货的价格发现功能;使用EGARCH模型判定玉米期...
关键词：玉米期货收益率 ARIMA-GARCH模型 向量自回归模型(VAR) 
空间自回归模型误差项的空间相关性检验
《统计与决策》2025年第7期47-52,共6页惠姣姣 
陕西省教育厅专项科学研究计划项目(22JK0250)。
近年来,随着现代技术的蓬勃发展,空间相关性问题的重要性日益凸显,由于空间数据之间大多存在相依性,因此对数据进行空间相关性检验就显得尤为重要。基于这一现实背景,文章首先利用两阶段最小二乘法对空间自回归模型的参数进行估计,并利...
关键词：空间自回归模型 空间相关性检验 两阶段最小二乘法 三阶矩χ2逼近方法 
对称正定矩阵时间序列自回归模型的统计推断
《数理统计与管理》2025年第2期239-252,共14页胡盛铝 黄涛 
国家自然科学基金资助项目(11871323);国家自然科学基金资助项目(12371271);教育部社科基金(21YJA910001);上海财经大学创新团队项目;上海市数据科技与决策前沿科学研究基地。
对称正定矩阵作为非欧随机对象数据中的一种典型数据,具有对称性和正定性的特定约束,且处于黎曼流形当中,使得所有基于欧式度量空间而建立的传统统计模型、方法和理论都不再适用。为此,本文将结合黎曼流形的几何结构,引入对称正定矩阵...
关键词：对称正定矩阵 随机对象数据 自回归模型 黎曼流形 切线空间 
一类相依随机系数整数值二项自回归模型
《数理统计与管理》2025年第2期266-276,共11页于光 崔帅 王德辉 
国家自然科学基金项目(12271231,12471249)。
为了精细刻画具有上限的整数值时间序列数据,本文提出了一类相依随机系数整数值二项自回归模型,证明了模型的严平稳遍历性,讨论了模型的转移概率、期望、方差等概率统计性质,基于条件最大似然法和条件最小二乘法研究了模型参数的估计问...
关键词：整数值时间序列 二项自回归模型 相依系数 随机系数 参数估计 
一阶广义零一堆积Poisson-Lindley整数值自回归模型的统计推断
《吉林大学学报(理学版)》2025年第2期399-410,共12页张洁 杨志鹏 董小刚 
吉林省自然科学基金自由探索项目(批准号:YDZJ202301ZYTS384)。
针对过分散、零一堆积且个体之间具有相依结构的整数值时间序列数据的建模问题,提出一个具有零一堆积Poisson-Lindley新息的一阶广义整数值自回归模型.首先,给出模型的一些统计性质:期望、方差、自协方差和转移概率;其次,利用条件极大...
关键词：整数值时间序列 广义二项稀疏算子 零一堆积Poisson-Lindley 条件极大似然估计 
水文时间序列多尺度效应分析与改进预测方法
《水电能源科学》2025年第4期35-39,共5页何中政 李祥吉 王永强 路佳豪 
国家重点研发计划(2023YFC3209400);国家自然科学基金项目(52209024,42271044);江西省自然科学基金项目(20243BCE51170)。
提升水文预测技术水平一直是水文水资源研究领域的重点和难点,而在水文预测中,往往短临时段的水文预测效果高于中长期。对此,提出了大时间尺度的序列自回归特性弱于小时间尺度的猜想,以及基于自相关性系数的多尺度效应分析及其改进水文...
关键词：水文预测 自相关性 自回归模型 多尺度效应 
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