王岩

作品数：3被引量：6H指数：2
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供职机构：中国保险监督管理委员会更多>>
发文主题：周内效应波动率股指股票市场日收益率更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《商业研究》《西南石油大学学报（社会科学版）》《西部论坛》更多>>
所获基金：国家社会科学基金重庆市教育委员会人文社会科学研究项目更多>>
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事件研究法的改进:基于违约距离的评判
《西南石油大学学报（社会科学版）》2012年第2期44-50,共7页张苏林 王岩 
国家社会科学基金项目"马尔科夫链抽样方法的金融市场随机波动的联动性及预警机制研究"(10BJL020);重庆市教委人文社科项目"通过重庆上市公司信贷违约状况对当前股票价格合理性的研究"(08JWSK209)
一般利用事件研究法来检验证券市场是否满足半强式有效的假定,该方法始终停留在事件发生前后样本公司的股票收益率是否有显著变化方面。针对此方法研究的不足,利用反应样本公司违约状况的违约距离(DD)指标,替代了传统事件研究法中的核...
关键词：证券市场 半强式有效市场 事件研究法 违约概率 KMV模型 
沪深股指波动率的周内效应和杠杆效应研究被引量：4
《商业研究》2011年第9期147-152,共6页张苏林 王岩 
国家社会科学基金项目;项目编号:10BJL020
波动率研究是金融领域的核心变量,Chou提出的条件自回归极差模型在估计波动率方面显示一定的优越性。利用扩展的条件自回归极差模型(CARRXY),对近年来我国沪深两市波动率的周内效应和杠杆效应进行实证检验,结果显示沪深两市波动率均存...
关键词：条件自回归极差模型 周内效应 杠杆效应 
中国股票市场异常下跌时期的日历效应分析被引量：2
《西部论坛》2010年第6期78-84,共7页张苏林 王岩 
重庆市教委人文社科项目(08JWSK209)"通过重庆上市公司信贷违约状况对当前股票价格合理性的研究"
利用Var方法界定出股票市场的异常时期后,可对股票市场异常下跌时期的日历效应进行分析。实证表明我国股票市场在异常下跌时期具有明显的"五月份效应"、"周初效应"和"周末效应"。"五月份效应"的产生与我国上市公司的会计信息披露时间以...
关键词：股票市场 异常下跌 日收益率 日历效应 月份效应 周内效应 
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