周内效应

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基于趋势调节的碳排放权市场周内效应研究
《合肥大学学报》2024年第5期40-47,共8页云坡 刘程慧 
安徽省哲学社会科学规划青年项目“多源异构时频信息环境下我国碳排放权价格机制刻画与建模预测”(AHSKQ2022D040)。
以湖北碳排放权市场为对象,使用2014年4月28日到2024年3月25日共2376个数据样本点,构建具有趋势调节的T-AR(1)-GARCH(1,1)模型,刻画碳排放权市场周内效应形式及其影响关系。结果显示,湖北碳排放权市场在高波动和低波动下分别呈现正向和...
关键词：碳排放权价格 波动趋势 周内效应 T-AR(1)-GARCH(1 1)模型 
中国股指收益率的周内效应检验——基于EGARCH模型和交叠样本法
《中国乡镇企业会计》2024年第1期18-22,共5页王钰菲 黄辉 
重庆市社科规划项目"重庆市公益类国企经理人绩效考评体系研究"(项目编号2020YBGL96)。
“周内效应”对有效市场假说提出了挑战。本文基于上证综指和深证成指2000年—2022年的日度收益率数据,基于条件异方差性对股指收益率的周内效应展开实证研究。结果发现中国股指的“周内效应”存在时变性,具体表现为在2002年左右到2017...
关键词：周内效应 EGARCH模型 交叠样本法 
国内学术期刊投稿日期的周内效应研究
《学术出版与传播》2022年第1期193-199,共7页刘天浩 龚蕾 
通过对作者向学术期刊投稿行为的研究,找出投稿行为和文章质量是否存在某种非强制性的规律的关系,为相关理论研究和学术期刊审稿提供参考。对2017年11月10日—2022年5月27日(1659d)向《四川林业科技》投稿系统提交的论文进行分析,提供...
关键词：周内效应 投稿日 录用率 拒稿率 同行评议 熵 卡方 
基于积分方差一致估计的非参数跳检验方法
《统计与决策》2022年第15期10-15,共6页李亚爽 赵春明 冯雪峰 
教育部人文社会科学研究规划基金项目(20XJAZH009);西南交通大学新时代“大思政”育人工作项目(DSZ2019-ZLTS-19);西南交通大学研究生研究类教育改革项目(YJG4-2020-Y035)。
文章针对二次幂变差在有限样本情形下低估跳跃性波动的问题,首先,提出了一种估计积分方差的修正已实现二次幂极差(CRBV)方法;然后,基于LM检验原理分别构造了跳检验统计量J_CRBV和J_CTBPV,并给出二阶矩过程依概率收敛的定理,证明了当积...
关键词：高频数据 积分方差 跳跃 周内效应 周末效应 
基于不同规模指数的中国股票市场周内效应异质性被引量：3
《系统科学与数学》2021年第6期1682-1692,共11页李文辉 王竟竟 
湖南省教育厅科学研究资助项目(19C0977);湖南人文科技学院数学学科研究基金(2020SXJJ02)资助课题。
周内效应的存在对股票市场有效性提出了重大挑战,而目前对其异质性的研究较少.文章建构AR(1)-GARCH(1,1)模型,探究了中国不同规模指数周内效应的异质性.结果显示,大盘蓝筹股指数周内效应相对中小盘股票指数显著较弱,且两者的周内效应规...
关键词：周内效应 个人投资者 股票市场开放 市场情绪 
中国股票市场周内效应的实证研究被引量：2
《统计与管理》2020年第2期64-68,共5页焦璇琨 李从欣 
国家社会科学基金项目“新时代基于环境治理绩效测度的绿色发展路径选择研究”(18BJY081)。
从二十世纪九十年代沪深两市建立至今,中国证券市场一步步完善,在此过程中,股市多次出现暴涨暴跌的市场异象,日历效应是这些异象的代表之一,从不同角度揭示了市场的非有效性。本文主要从日历效应中的周内效应角度出发,以上证综合指数200...
关键词：周内效应 GARCH模型 中国股市 
基于周内效应的硅锰商品期货套利分析
《北方金融》2019年第5期25-32,共8页刘锦涛 
本文利用修正后GARCH模型,对硅锰商品期货主力合约交易数据研究发现,其收益率和错误定价率呈现出"W"型,波动率呈现出倒"V"型结构。并且通过向量自回归模型的方差分解和脉冲响应函数分析了持仓量、成交量、波动率、收益率和错误定价率这...
关键词：周内效应 套期保值 商品期货 错误定价率 
基于GARCH模型的中国沪市周内效应的实证分析被引量：3
《经贸实践》2018年第13期28-29,共2页季喆蕴 
近年来,随着股市规模的不断扩大,其对于中国的经济发展也起到了重要的影响,因此对于股市的研究也显得至关重要。本文将以我国沪市的长达8年样本周期内的上证指数作为研究的对象,研究沪市的收益率与波动性是否具有周内效应,本文研究表明...
关键词：上证指数 周内效应 GARCH模型 
中国股票型开放式基金周内效应分析
《新疆财经》2018年第6期26-32,共7页孙攀峰 张文中 
国家社会科学基金重大招标项目"中国新疆周边国家经济安全机制比较和整合研究"(14ZDA088);新疆财经大学研究生科研创新项目"基于空间视角下的中国对‘一带一路’沿线国家海外并购研究"(XJUFE2018B003)
本文运用描述性统计分析法和ANOVA模型分别对2016年2月1日至2017年12月31日期间188支股票型开放式基金从负收益、正收益、全部收益三个方面进行周内效应研究。结果显示,在研究期间内样本基金收益周四<周五<周三<周一<周二,存在"周四效...
关键词：股票型开放式基金 周投 负收益 正收益 全部收益 周内效应 ANOVA模型 
沪深300股指期货的周内效应实证研究
《现代管理》2018年第3期329-334,共6页何军 李秀丽 邵琪 胡小平 
国家社会科学基金重大招标项目(16ZDA054)。
沪深300股指期货是我国金融期货市场的首次尝试,对其深入的研究有利于我们开发与完善金融期货市场。本文首先对沪深300股指期货合约价格的对数收益率进行了ARCH效应检验分析,然后利用GARCH(1, 1)模型进行了周内效应的检验,结果发现沪深...
关键词：沪深300股指期货 周内效应 ARCH效应 GARCH模型 
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