沪深300股指期货的周内效应实证研究  

An Empirical Study on the Weekly Effect of Shanghai and Shenzhen 300 Index Futures

作　　者：何军 李秀丽 邵琪 胡小平[2] 

机构地区：[1]南京优速网络科技有限公司,江苏南京 [2]东南大学经济管理学院,江苏南京

出　　处：《现代管理》2018年第3期329-334,共6页Modern Management

基　　金：国家社会科学基金重大招标项目(16ZDA054)。

摘　　要：沪深300股指期货是我国金融期货市场的首次尝试,对其深入的研究有利于我们开发与完善金融期货市场。本文首先对沪深300股指期货合约价格的对数收益率进行了ARCH效应检验分析,然后利用GARCH(1, 1)模型进行了周内效应的检验,结果发现沪深300股指期货存在负的“周四效应”,并对存在周内效应的原因进行了分析。

关 键 词：沪深300股指期货 周内效应 ARCH效应 GARCH模型 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]