商品期货

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商品期货价格波动风险传染研究——基于MVMQ-CAViaR模型的实证分析
《价格月刊》2025年第1期17-29,共13页彭志文 徐姝雨 
教育部人文社会科学重大研究项目“高校马克思主义学院治理体系和治理能力现代化研究”(编号:23JDSZKZ11);北京市社会科学基金决策咨询重点项目“《北京市生活垃圾管理条例》实施研究”(编号:20JCB015)。
基于2004—2024年中国商品期货市场的南华商品综合指数及一级分类指数构建MVMQCAViaR模型,旨在考察市场间尾部风险相关性。通过计算联合分布假设下的Wald统计量,构建中国商品期货市场价格波动尾部风险传染网络,系统性分析尾部风险跨市...
关键词：商品期货 尾部风险 风险传染 MVMQ-CAViaR 
商品期货市场与现货市场融合发展的路径探索
《中国电子商情》2024年第23期13-15,共3页张怡 
近年来,随着我国经济持续高速发展以及全球经济一体化进程加快,商品期货市场与现货市场的融合发展成为经济研究领域中的热点话题。当前,我国商品期货市场规模稳步扩大,品种日益丰富,功能不断深化,已逐步成为全球最大的商品期货市场之一...
关键词：商品 期货市场 现货市场 融合发展路径 
基于对冲压力理论的中国商品期货定价研究
《投资研究》2024年第11期136-159,共24页牛晓健 董思琪 
国家自然科学基金面上项目《流动性压力、信息交互与价格联动—基于中国股票和债券市场多层复杂网络的风险交叉传播机制与控制修复策略研究》(71873039,71573051);上海国际金融与经济研究院(应用高峰)项目(2024)。
商品期货市场是中国特色金融市场的重要组成部分,对于投资者套期保值、价格发现具有重要意义。针对商品期货的定价,对冲压力理论认为期货价格取决于产业交易(套期保值)和金融交易(投机)博弈的净头寸,不同于芝加哥商品交易所等境外期交所...
关键词：对冲压力理论 缩放主成分分析 期货定价 多因子定价模型 
商品期货投资组合与市场收益的尾部相依研究--基于混频分位点相协模型
《中国管理科学》2024年第10期11-19,共9页郭冉冉 叶五一 刘小泉 缪柏其 
国家自然科学基金青年项目(72201258);国家自然科学基金面上项目(72371230);安徽省杰出青年基金项目(2208085J41)。
资产的多样化投资是投资管理的核心话题,风险因子投资组合是投资者进行资产配置选择的重要参考,具有重要的研究意义。结合混频数据模型的思想,本文拓展并构建了qpr-MIDAS(quantile-specific probability ratio-Mix Data Sampling)分位...
关键词：商品期货投资组合 尾部相依性 MIDAS 分位点相协回归模型 
商品期货网络与关键商品价格波动风险——基于中国商品期货市场的分析
《技术经济与管理研究》2024年第8期84-89,共6页刘曙华 黄轲 
国家自然科学基金项目(71763004);广西壮族自治区哲学社会科学规划一般项目(23FYJ026)。
以中国商品期货市场流动性较好的45种关键商品日内5分钟高频数据为研究样本,分析商品期货价格波动响应机制,识别关键商品节点的价格波动风险以及商品集群。研究发现,商品的行业聚类特征明显,与传统行业分组相匹配,焦煤所属的能源商品及...
关键词：商品期货 波动率网络 COPULA模型 价格波动风险 
商品期货市场中的频域“涟漪效应”——一种基于避险视角的双向“涟漪”指数方法
《金融经济学研究》2024年第4期22-37,共16页张旭 杜钰婷 刘晓星 
国家社会科学基金项目(23BJL106);国家自然科学基金项目(71903097);江苏省社会科学基金项目(20EYC011);中国博士后科学基金特别资助项目(2021T140335);中国博士后科学基金面上资助项目(2021M691635)。
准确识别商品期货市场中的网络外溢和“涟漪效应”是防范金融市场系统性风险的重要依据。鉴于此,提出一种基于避险视角的双向“涟漪”指数检验方法,利用5分钟高频数据和小波包分解法,从频域视角检验商品期货市场中的双向“涟漪效应”。...
关键词：商品期货 涟漪效应 双向检验 频域分析 高频数据 双向“涟漪”指数方法 
不同期货间溢出风险传导的来源与接受
《中国市场》2024年第21期34-37,共4页郭伟栋 蔡淑佳 田嘉惠 
2023年浙江省大学生科技创新活动计划暨新苗人才计划项目(项目编号:2023R414032);2022年浙江财经大学研究生校级科研项目(项目编号:22XJKT037)。
大宗商品价格波动风险影响经济稳定性,因此,文章选取大商所豆一、焦炭和上期所铜、螺纹钢作为我国农产品、能源和金属类大宗商品期货的代表,运用DCC-GARCH模型、溢出指数模型,对我国不同类别大宗商品期货品种间的溢出效应进行检验。实...
关键词：溢出效应 风险传导 大宗商品 商品期货 
我国商品期货市场价格发现功能再检验——基于频域格兰杰因果关系模型的实证分析被引量：1
《价格理论与实践》2024年第7期184-188,224,共6页张曦之 汤怀林 
国家社科基金项目“共同富裕目标下财产税调节财富分配差距的作用机制与改革路径研究”(项目编号:23BJY018)。
掌握期现价格关系的周期性差异信息,对期货市场参与者开展套利交易和风险对冲至关重要。本文运用频域格兰杰因果关系检验方法,从周期性角度分析PTA、螺纹钢、铁矿石三个商品期货品种的价格发现功能,克服传统格兰杰因果关系检验仅能从时...
关键词：商品期货 价格发现功能 频域格兰杰因果关系 PTA 螺纹钢 铁矿石 
宏观环境对商品期货影响的分析与探讨
《经济师》2024年第5期39-40,共2页何慧 
当今世界正经历百年未有之大变局,海内外宏观环境发生深刻变化,资金在大类资产上的配置也悄然生变,商品不再仅仅是商品,而是成为宏观大类资产配置的标的。商品期货作为服务实体经济的重要载体,为企业经营管理和风险管理提供了衍生品对...
关键词：宏观环境 商品期货 资产配置 服务实体 
中国商品期货尾部风险及其决定性因素
《华南理工大学学报（社会科学版）》2024年第2期46-61,共16页叶五一 刘巍巍 郭冉冉 
国家自然科学基金青年项目“政策约束背景下的中国商品期货市场风险度量与组合配置研究”(71903154);安徽省杰出青年基金项目“系统性风险的动态建模及应用研究”(2208085J41)。
近年来,中国商品期货市场快速发展,识别和化解商品期货市场的金融风险成为防范系统性金融风险的重要内容。采用2012年1月至2022年3月间活跃交易的20种商品期货数据,基于可判定系统性风险决定因素的尾部事件驱动的网络模型方法构建中国...
关键词：商品期货 溢出网络 极端风险事件 TENET-DSR模型 
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